| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 研究思路及目标 | 第8-9页 |
| 1.3 本文主要研究内容和创新点 | 第9-11页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第9-10页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 石油期货市场研究理论综述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 国外有关研究现状 | 第11-13页 |
| 2.1.2 国内石油期货市场价格及波动的研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 文献综述小结 | 第14-15页 |
| 第3章 石油期货市场理论基础 | 第15-21页 |
| 3.1 期货市场理论 | 第15-17页 |
| 3.1.1 期货市场的提出及发展 | 第15-16页 |
| 3.1.2 期货市场的职能 | 第16-17页 |
| 3.2 期货价格理论 | 第17-19页 |
| 3.2.1 持有成本理论和均衡价格 | 第17-18页 |
| 3.2.2 期货价格的构成 | 第18-19页 |
| 3.3 石油定价权与石油期货市场 | 第19-21页 |
| 3.3.1 石油定价权对我国的重要性 | 第19-20页 |
| 3.3.2 定价权与期货市场 | 第20-21页 |
| 第4章 石油期货价格波动性特征实证分析 | 第21-38页 |
| 4.1 石油期货市场价格走势分析 | 第21-22页 |
| 4.2 石油期货价格波动特征的实证分析 | 第22-38页 |
| 4.2.1 数据处理 | 第22-26页 |
| 4.2.2 石油期货价格波动特征描述 | 第26-31页 |
| 4.2.3 上海燃料油期货收益率与BRENT、WTI收益率之间的关系 | 第31-38页 |
| 第5章 风险度量及VaR-GARCH模型分析 | 第38-45页 |
| 5.1 风险的定义及度量方法 | 第38-40页 |
| 5.1.1 风险的定义 | 第38页 |
| 5.1.2 风险的度量方法 | 第38-40页 |
| 5.2 VaR-GARCH后验方法 | 第40-41页 |
| 5.3 石油期货价格波动风险的度量 | 第41-45页 |
| 5.3.1 VaR计算 | 第41-43页 |
| 5.3.2 后验测试 | 第43-45页 |
| 第6章 结论及对策建议 | 第45-47页 |
| 6.1 结论 | 第45-46页 |
| 6.2 推进我国石油期货进一步发展的对策建议 | 第46-47页 |
| 6.2.1 加快推进原油期货的进程 | 第46页 |
| 6.2.2 适时开发其它石油产品期货品种 | 第46页 |
| 6.2.3 加强与境外期货交易所的合作 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 个人简介及攻读学位期间的成果清单 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |