| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 论文的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 新农保替代率国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 新农保替代率国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 新农保替代率国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的研究内容和方法 | 第12-14页 |
| 第2章 新农保的相关理论知识 | 第14-22页 |
| 2.1 利息理论 | 第14-16页 |
| 2.1.1 利息和实际利率 | 第14页 |
| 2.1.2 现值和实际贴现率 | 第14-15页 |
| 2.1.3 利息力 | 第15-16页 |
| 2.2 新农保相关制度 | 第16页 |
| 2.3 蒙特卡洛仿真 | 第16-17页 |
| 2.4 时间序列分析 | 第17-21页 |
| 2.4.1 ARMA模型的定义 | 第17页 |
| 2.4.2 ARIMA模型的定义 | 第17-18页 |
| 2.4.3 AIC准则和SBC准则 | 第18-19页 |
| 2.4.4 平稳时间序列的拟合 | 第19-20页 |
| 2.4.5 ARIMA模型的拟合 | 第20-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 固定利率下新农保供给替代率精算模型 | 第22-27页 |
| 3.1 模型的构建 | 第22-24页 |
| 3.1.1 前提假设 | 第22页 |
| 3.1.2 相关符号约定 | 第22页 |
| 3.1.3 模型的建立 | 第22-24页 |
| 3.2 固定利率下新农保供给替代率敏感性分析 | 第24-25页 |
| 3.3 本章小结 | 第25-27页 |
| 第4章 随机利率下新农保供给替代率精算模型 | 第27-39页 |
| 4.1 随机利率下新农保供给替代率精算模型的理论推导 | 第27-32页 |
| 4.1.1 布朗运动下的供给替代率精算模型 | 第28-29页 |
| 4.1.2 反射布朗运动下的供给替代率精算模型 | 第29-30页 |
| 4.1.3 Gauss过程下的供给替代率精算模型 | 第30页 |
| 4.1.4 Gauss与Poisson过程联合下的供给替代率精算模型 | 第30-31页 |
| 4.1.5 算例分析 | 第31-32页 |
| 4.2 蒙特卡洛法对随机利率下新农保供给替代率精算模型 | 第32-38页 |
| 4.2.1 群体描述与符号表示 | 第32页 |
| 4.2.2 精算模型的构建 | 第32-33页 |
| 4.2.3 算例分析 | 第33-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 新农保保障基本生活消费研究 | 第39-49页 |
| 5.1 基本生活消费测算 | 第39-45页 |
| 5.1.1 数据的来源与说明 | 第39-40页 |
| 5.1.2 数据的处理及检验 | 第40-45页 |
| 5.2 需求替代率水平测算 | 第45-46页 |
| 5.3 需求替代率与供给替代率水平的比较与分析 | 第46-47页 |
| 5.4 政策建议 | 第47-48页 |
| 5.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
