| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 结构性理财产品设计与定价的相关研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 结构性理财产品风险管理的相关研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 简要评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 可能的创新 | 第17-19页 |
| 第2章 结构性理财产品市场风险研究的相关理论 | 第19-34页 |
| 2.1 结构性理财产品的概述 | 第19-28页 |
| 2.1.1 结构性理财产品的定义与运作机制 | 第19-20页 |
| 2.1.2 结构性理财产品的分类 | 第20-25页 |
| 2.1.3 结构性理财产品的发展现状 | 第25-28页 |
| 2.2 结构性理财产品的市场风险现状分析 | 第28-30页 |
| 2.3 结构性理财产品市场风险的计量方法 | 第30-33页 |
| 2.3.1 ARMA模型 | 第30-31页 |
| 2.3.2 GARCH模型 | 第31页 |
| 2.3.3 VaR方法 | 第31-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 结构性理财产品市场风险计量模型的构建 | 第34-40页 |
| 3.1 结构性理财产品市场风险计量模型的选择 | 第34-36页 |
| 3.2 VaR方法的选择 | 第36页 |
| 3.3 ARMA-GARCH模型的构建 | 第36-38页 |
| 3.4 ARMA-GARCH模型的检验 | 第38页 |
| 3.5 结构性理财产品VaR的估计 | 第38-39页 |
| 3.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 结构性理财产品市场风险计量模型的实证检验 | 第40-53页 |
| 4.1 样本选取与数据采集 | 第40-42页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第40-41页 |
| 4.1.2 数据采集 | 第41-42页 |
| 4.2 数据分析 | 第42-48页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第44-45页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.2.3 自相关性检验 | 第46-47页 |
| 4.2.4 异方差性检验 | 第47-48页 |
| 4.3 模型的确定及参数估计 | 第48-51页 |
| 4.3.1 ARMA模型的运用 | 第48-49页 |
| 4.3.2 GARCH模型的运用 | 第49-51页 |
| 4.4 VaR值的计算 | 第51页 |
| 4.5 平安银行VaR值的估计 | 第51-52页 |
| 4.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 商业银行结构性理财产品市场风险控制建议 | 第53-57页 |
| 5.1 提高商业银行从业人员的风险意识 | 第53页 |
| 5.2 加强VaR方法在结构性理财产品市场风险计量中的运用 | 第53-54页 |
| 5.3 构建结构性理财产品市场风险管理体系 | 第54-55页 |
| 5.4 加强结构性理财产品市场风险的披露力度 | 第55页 |
| 5.5 大力培养和引进市场风险管理人才 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |