两个投资组合模型及其优化算法
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 资本资产定价 | 第10-11页 |
| 1.2.2 均值-绝对偏差现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及结构安排 | 第12-14页 |
| 1.3.1 本文的主要内容 | 第12页 |
| 1.3.2 本文的结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 基础知识 | 第14-26页 |
| 2.1 证券的收益和风险 | 第14-16页 |
| 2.1.1 单一证券的收益和风险 | 第15页 |
| 2.1.2 多种证券组合的收益和风险 | 第15-16页 |
| 2.2 有效边界 | 第16-19页 |
| 2.2.1 资本市场线 | 第17-18页 |
| 2.2.2 证券市场线 | 第18-19页 |
| 2.3 最优化理论与算法 | 第19-25页 |
| 2.3.1 乘子法 | 第20-22页 |
| 2.3.2 共轭梯度法 | 第22-24页 |
| 2.3.3 广义投影法 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 基于CAPM的投资组合选择 | 第26-37页 |
| 3.1 问题提出 | 第26页 |
| 3.2 基于CAPM的投资组合 | 第26-31页 |
| 3.2.1 存在无风险资产情况的CAPM模型 | 第27-29页 |
| 3.2.2 不存在无风险资产情况的CAPM模型 | 第29-31页 |
| 3.3 模型的研究 | 第31-34页 |
| 3.4 数值实验 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于修正的均值—绝对偏差的投资组合选择 | 第37-50页 |
| 4.1 问题提出 | 第37页 |
| 4.2 基于修正的均值-绝对偏差的投资组合 | 第37-43页 |
| 4.2.1 MV模型 | 第37-40页 |
| 4.2.2 MAD模型 | 第40-41页 |
| 4.2.3 修正的MAD模型 | 第41-43页 |
| 4.3 求解模型的算法 | 第43-46页 |
| 4.4 数值实验 | 第46-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 总结与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第57页 |
