| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 论文内容安排 | 第11-13页 |
| 第二章 基于梯形模糊数对传统M-V模型的改进 | 第13-19页 |
| 2.1 对梯形模糊数的性质研究 | 第13-14页 |
| 2.2 对均值-方差投资选择模型研究 | 第14页 |
| 2.3 对含有无风险资产动态均值-方差模型研究 | 第14-16页 |
| 2.4 实证分析 | 第16-17页 |
| 2.5 小结 | 第17-19页 |
| 第三章 基于区间数的投资组合模糊选择模型研究 | 第19-25页 |
| 3.1 基于区间数的投资组合约束条件研究 | 第19-20页 |
| 3.2 基于区间数的单节段资产组合模型研究 | 第20-21页 |
| 3.3 实证分析 | 第21-23页 |
| 3.4 小结 | 第23-25页 |
| 第四章 基于Copula函数的投资组合预测模型的研究 | 第25-33页 |
| 4.1 证券收益率的预测模型研究 | 第25-27页 |
| 4.2 动态证券投资组合预测模型的研究 | 第27-29页 |
| 4.3 投资决策模型的几何解法 | 第29-32页 |
| 4.4 小结 | 第32-33页 |
| 第五章 基于复合Copula函数对期货的研究 | 第33-39页 |
| 5.1 期货的动态定价模型的研究 | 第33-34页 |
| 5.2 期货无套利区间的研究 | 第34-35页 |
| 5.3 证券投资组合动态套期保值的研究 | 第35-38页 |
| 5.4 小结 | 第38-39页 |
| 第六章 总结 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 攻读硕士学位期间出版或发表的论著, 论文 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |