基于回归模型的指数追踪问题及实证分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 指数复制的常用方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 完全复制法 | 第9页 |
| 1.2.2 抽样复制法 | 第9-10页 |
| 1.2.3 优化选样法 | 第10页 |
| 第三节 上证50简介 | 第10-11页 |
| 第四节 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4.1 国外研究成果 | 第11-13页 |
| 1.4.2 国内研究成果 | 第13-14页 |
| 第五节 本文的主要内容与创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 符号与约束条件 | 第16-20页 |
| 第一节 变量介绍 | 第16-17页 |
| 第二节 约束条件 | 第17-19页 |
| 第三节 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 指数追踪模型建立 | 第20-30页 |
| 第一节 非线性转换 | 第20-21页 |
| 第二节 建立线性回归指数追踪模型 | 第21-24页 |
| 3.2.1 线性回归简介 | 第21-22页 |
| 3.2.2 线性回归模型建立 | 第22-24页 |
| 第三节 建立分位数回归指数追踪模型 | 第24-29页 |
| 3.3.1 分位数回归简介 | 第24-26页 |
| 3.3.2 分位数回归参数估计 | 第26-28页 |
| 3.3.3 分位数回归模型建立 | 第28-29页 |
| 第四节 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-58页 |
| 第一节 数据简介与数据分析 | 第30-31页 |
| 第二节 参数选取 | 第31-34页 |
| 第三节 基于线性回归模型指数追踪的实证分析 | 第34-50页 |
| 第四节 分位数回归模型的实证分析 | 第50-57页 |
| 第五节 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间的研究成果 | 第66页 |
