| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文章结构和主要内容 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 2. 理论基础与文献综述 | 第17-32页 |
| 2.1 有关注意力的心理学研究概述 | 第17-18页 |
| 2.2 投资者注意力研究综述 | 第18-22页 |
| 2.2.1 投资者注意力与行为金融学 | 第18-21页 |
| 2.2.2 股票名称与投资者注意力 | 第21-22页 |
| 2.3 注意力代理变量研究综述 | 第22-26页 |
| 2.3.1 传统注意力代理变量 | 第22-25页 |
| 2.3.2 基于互联网搜索指数的注意力代理变量 | 第25-26页 |
| 2.4 盈余公告后股价漂移现象(PEAD)研究综述 | 第26-32页 |
| 2.4.1 基于行为金融学的PEAD现象主要检测模型 | 第27-29页 |
| 2.4.2 国外学者对PEAD效应的研究概述 | 第29页 |
| 2.4.3 国内学者对PEAD效应的研究概述 | 第29-32页 |
| 3. 实证研究设计 | 第32-45页 |
| 3.1 样本选择与数据来源 | 第32-34页 |
| 3.1.1 以创业板指数成分股作为观测样本 | 第32-33页 |
| 3.1.2 研究时间以及披露日期的确定 | 第33-34页 |
| 3.2 事件定义 | 第34页 |
| 3.3 变量设计 | 第34-39页 |
| 3.3.1 个体投资者关注度指标——360指数 | 第34-36页 |
| 3.3.2 累积超额收益 | 第36-38页 |
| 3.3.3 未预期盈余 | 第38-39页 |
| 3.4 研究假设 | 第39-45页 |
| 3.4.1 投资者注意力指标的有效性及可信度检验 | 第39-40页 |
| 3.4.2 盈余公告后价格漂移的存在性检验以及与投资者关注的关系 | 第40-45页 |
| 4. 实证检验与分析 | 第45-52页 |
| 4.1 基于360指数的注意力替代变量可靠性分析 | 第45-47页 |
| 4.2 创业板市场盈余公告后股价漂移现象的存在性 | 第47页 |
| 4.3 投资者有限注意力条件下对盈余公告效应的进一步检验 | 第47-52页 |
| 5. 结论和展望 | 第52-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 改进与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第62页 |
