证券程序化交易模型设计与研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·程序化交易与资本投资者 | 第7页 |
| ·程序化交易与资本管理者 | 第7-8页 |
| ·程序化交易与资本市场监管者 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9页 |
| ·本文研究内容及结构安排 | 第9-11页 |
| 第二章 证券程序化交易 | 第11-15页 |
| ·程序化交易概述 | 第11-12页 |
| ·程序化交易理论发展 | 第12页 |
| ·程序化交易主要技术与方法 | 第12-13页 |
| ·程序化交易的应用与特点 | 第13-15页 |
| 第三章 股指期货期现套利及模型构建 | 第15-31页 |
| ·期货套利概述 | 第15-18页 |
| ·股票指数与股指期货 | 第16-17页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第17-18页 |
| ·股指期货期现套利 | 第18-20页 |
| ·股指期货期现套利现货组合模型 | 第20-26页 |
| ·现货组合的构建特点 | 第20页 |
| ·股指期货现货组合构建方法 | 第20-22页 |
| ·沪深300股指期货期现套利现货组合模型构建 | 第22-26页 |
| ·沪深300股指期货套利模型检验 | 第26-31页 |
| ·检验方法 | 第26-27页 |
| ·检验结果 | 第27-29页 |
| ·检验结论 | 第29-31页 |
| 第四章 证券程序化交易系统设计 | 第31-38页 |
| ·证券程序化交易系统概述 | 第31-32页 |
| ·套利机会发觉子系统 | 第32-34页 |
| ·核心原理 | 第32-33页 |
| ·功能设计 | 第33-34页 |
| ·业务流程 | 第34页 |
| ·自动下单子系统 | 第34-35页 |
| ·核心原理 | 第34-35页 |
| ·功能设计 | 第35页 |
| ·业务流程 | 第35页 |
| ·成交报告及结算子系统 | 第35-36页 |
| ·功能设计 | 第36页 |
| ·业务流程 | 第36页 |
| ·风险管理子系统 | 第36-37页 |
| ·功能设计 | 第36-37页 |
| ·业务流程 | 第37页 |
| ·安全管理子系统 | 第37-38页 |
| 第五章 总结与展望 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-42页 |
| 作者简介 | 第42页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第42页 |
