新的控制变量方法在期权定价中的应用研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第1章 预备知识与文献综述	第7-16页
·几何布朗运动模型假设	第7-8页
·期权的定价	第8-10页
·期权的简单介绍	第8-9页
·利用风险中性定价原理为欧式期权定价	第9-10页
·蒙特卡洛方法用于期权定价	第10-14页
·采用蒙特卡洛方法的原因及原理	第10-12页
·拟蒙特卡洛方法	第12-14页
·文献综述	第14-16页
第2章 控制变量法及新的控制变量	第16-24页
·控制变量法的原理及意义	第16-17页
·传统控制变量(G ? K)~+	第17-18页
·新控制变量的引入	第18-24页
·控制变量C_2期望的解析表达式	第18-20页
·通过积分域的变换求“剩余部分”的期望为期权定价	第20-24页
第3章 结果及分析	第24-39页
·亚式看涨期权	第24-29页
·方差减小因子与波动率及交割价格的关系	第24-26页
·亚式期权方差减小因子与维数，期限的关系	第26-28页
·收敛速度对比	第28-29页
·亚式看涨期权Delta	第29-33页
·用Pathwise方法推导Δ_A	第29-30页
·模拟结果及分析	第30-32页
·收敛速度对比	第32-33页
·一篮子看涨期权	第33-38页
·一篮子期权方差减小因子与各变量的关系	第34-37页
·收敛速度对比	第37-38页
·本章小结	第38-39页
第4章 总结	第39-40页
参考文献	第40-41页
致谢	第41-43页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	第43页