| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·经典复合二项风险模型及相关推广 | 第7-9页 |
| ·经典复合泊松风险模型及相关推广 | 第9-12页 |
| ·本文主要结论 | 第12-14页 |
| 2.具有延迟索赔和随机保费收入的离散时间风险模型 | 第14-24页 |
| ·模型概述 | 第14-15页 |
| ·Gerber-Shiu罚金函数的概率生成函数 | 第15-19页 |
| ·Gerber-Shiu罚金函数的瑕疵更新方程 | 第19-24页 |
| 3.具有阈值和随机保费收入的离散时间相依风险模型 | 第24-32页 |
| ·模型的基本结构 | 第24-25页 |
| ·Gerber-Shiu罚金函数的概率生成函数 | 第25-30页 |
| ·Gerber-Shiu罚金函数的瑕疵更新方程 | 第30-32页 |
| 4. 具有泊松保费收入过程的一类离散时间相依风险模型 | 第32-39页 |
| ·模型的基本结构 | 第32-33页 |
| ·Gerber-Shiu罚金函数的概率生成函数 | 第33-36页 |
| ·Gerber-Shiu罚金函数所满足的瑕疵更新方程 | 第36-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 硕士期间发表论文情况 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |