中国股票市场与外汇市场的动态关联性研究--基于频域、时域角度
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 一、 绪论 | 第9-12页 |
| （一） 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| （二） 本文结构安排 | 第10-11页 |
| （三） 本文创新点 | 第11-12页 |
| 二、 理论介绍与文献综述 | 第12-18页 |
| （一） 股票与汇率联动性理论介绍 | 第12-13页 |
| （二） 文献综述 | 第13-18页 |
| 1. 基于频域理论的研究 | 第13-15页 |
| 2. 基于时域理论的研究 | 第15-18页 |
| 三、 本文相关方法原理简述 | 第18-32页 |
| （一） 引言 | 第18页 |
| （二） 相关频域理论简述 | 第18-26页 |
| 1. 经验模态分解（EMD） | 第18-20页 |
| 2. 快速傅里叶变换（FFT） | 第20-22页 |
| 3. 小波分析理论 | 第22-26页 |
| （三） 相关时域理论简述 | 第26-31页 |
| 1. HP 滤波法 | 第26-27页 |
| 2. 灰色关联度 | 第27-28页 |
| 3. 时间序列相关理论 | 第28-31页 |
| （四） 本章小结 | 第31-32页 |
| 四、 基于经验模态分解的周期性研究 | 第32-44页 |
| （一） 引言 | 第32页 |
| （二） 实证分析 | 第32-43页 |
| 1. HP 滤波分析 | 第33-35页 |
| 2. 灰色关联度分析 | 第35-36页 |
| 3. EMD 分解提取模函数 | 第36-40页 |
| 4. FFT 变换周期性研究 | 第40-43页 |
| （三） 本章小结 | 第43-44页 |
| 五、 基于小波去噪的时间序列分析 | 第44-56页 |
| （一） 引言 | 第44页 |
| （二） 实证分析 | 第44-54页 |
| 1. 小波去噪 | 第45-49页 |
| 2. ADF 单位根检验 | 第49页 |
| 3. VAR—MVGARCH—BEKK 模型 | 第49-52页 |
| 4. 波动溢出效应检验 | 第52-54页 |
| （三） 本章小结 | 第54-56页 |
| 六、 结论与政策建议 | 第56-59页 |
| （一） 本文结论 | 第56-57页 |
| （二） 政策建议 | 第57页 |
| （三） 研究不足 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 附录 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
