| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-30页 |
| ·课题背景 | 第14-15页 |
| ·研究的目的和意义 | 第15-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-27页 |
| ·国外研究现状 | 第16-23页 |
| ·国内研究现状 | 第23-25页 |
| ·国内外研究现状评价 | 第25-27页 |
| ·研究内容及论文结构 | 第27-30页 |
| 第2章 广义非对称金融风险测度公理体系的提出 | 第30-44页 |
| ·金融风险的内涵 | 第30-31页 |
| ·流动性的基本含义及其对金融风险的影响 | 第31-33页 |
| ·流动性的基本含义 | 第31-32页 |
| ·流动性对金融风险的影响 | 第32-33页 |
| ·金融风险测度基础公理与假设 | 第33-35页 |
| ·广义非对称风险测度公理体系的基本条件 | 第35-36页 |
| ·广义非对称风险测度公理体系的经济意义 | 第36-37页 |
| ·风险测度公理的比较研究 | 第37-43页 |
| ·已有主要风险测度公理体系 | 第37-41页 |
| ·广义非对称风险测度公理与已有风险测度公理的比较 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第3章 广义非对称风险测度公理体系下的风险测度方法 | 第44-58页 |
| ·两类广义非对称风险测度方法的一般函数形式 | 第44-45页 |
| ·非对称离差风险测度方法 | 第44-45页 |
| ·非对称期望风险测度方法 | 第45页 |
| ·风险测度方法的单调性检验 | 第45-47页 |
| ·风险测度方法的平移递减性检验 | 第47页 |
| ·风险测度方法的局部次可加性检验 | 第47-48页 |
| ·风险测度方法的局部超可加性检验 | 第48-49页 |
| ·风险测度方法的流动性调整和超齐次性检验 | 第49-57页 |
| ·流动性调整的基本思路 | 第49-50页 |
| ·已有流动性度量方法适用性分析 | 第50-53页 |
| ·新的流动性度量方法的提出 | 第53-56页 |
| ·风险测度方法的超齐次性检验 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第4章 基于广义非对称风险测度的投资组合优化模型研究 | 第58-79页 |
| ·投资组合优化模型的建立与求解 | 第58-63页 |
| ·基于非对称离差的投资组合优化模型建立与求解 | 第58-60页 |
| ·基于非对称期望的投资组合优化模型建立与求解 | 第60-63页 |
| ·投资者风险态度对投资策略的影响分析 | 第63-68页 |
| ·基于非对称离差的优化模型中风险态度对投资策略的影响 | 第63-66页 |
| ·基于非对称期望的优化模型中风险态度对投资策略的影响 | 第66-68页 |
| ·收益参考点对投资策略的影响分析 | 第68-71页 |
| ·基于非对称离差的优化模型中收益参考点对投资策略的影响 | 第68-70页 |
| ·基于非对称期望的优化模型中收益参考点对投资策略的影响 | 第70-71页 |
| ·投资总额对投资策略的影响分析 | 第71-75页 |
| ·基于非对称离差的优化模型中投资总额对投资策略的影响 | 第71-73页 |
| ·基于非对称期望的优化模型中投资总额对投资策略的影响 | 第73-75页 |
| ·基于不同风险测度方法的投资组合优化模型比较分析 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 第5章 基于广义非对称风险测度的投资组合有效前沿研究 | 第79-94页 |
| ·与投资组合有效前沿相关的基本定义与推论 | 第79-80页 |
| ·大额投资情形下的投资组合有效前沿分析 | 第80-82页 |
| ·小额投资情形下的投资组合有效前沿分析 | 第82-93页 |
| ·小额投资情形下投资组合优化模型的建立与求解 | 第83-85页 |
| ·投资组合有效前沿存在性分析 | 第85-86页 |
| ·不同有效前沿之间的关系 | 第86-89页 |
| ·风险态度和参考点对有效前沿上投资组合的影响分析 | 第89-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 第6章 基于广义非对称风险测度的资产定价研究 | 第94-112页 |
| ·几类主要的资产定价模型及其核心思想分析 | 第94-99页 |
| ·CAPM模型 | 第94-95页 |
| ·APT模型 | 第95-96页 |
| ·三因素模型 | 第96-97页 |
| ·LA-CAPM模型 | 第97-98页 |
| ·基于VaR的资产定价模型 | 第98-99页 |
| ·基于广义非对称风险测度的资产定价模型 | 第99-106页 |
| ·推导定价模型的基本思想与假设 | 第99-101页 |
| ·资产定价模型的推导 | 第101-106页 |
| ·资产定价模型的实证研究 | 第106-111页 |
| ·数据选取 | 第106-107页 |
| ·变量设定 | 第107页 |
| ·基于单因素截面回归的实证检验 | 第107-109页 |
| ·基于多因素横截面回归的实证检验 | 第109-110页 |
| ·实证检验结果分析 | 第110-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 结论 | 第112-114页 |
| 参考文献 | 第114-123页 |
| 附录 1 | 第123-125页 |
| 附录 2 | 第125-126页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第126-128页 |
| 致谢 | 第128-129页 |
| 个人简历 | 第129页 |
