| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-15页 |
| 第1章 引言 | 第15-45页 |
| ·选题背景 | 第15-19页 |
| ·国际背景 | 第15-16页 |
| ·国内背景 | 第16-19页 |
| ·问题的提出 | 第19页 |
| ·研究目的及意义 | 第19-21页 |
| ·研究目的 | 第19-20页 |
| ·研究意义 | 第20-21页 |
| ·文献综述 | 第21-40页 |
| ·农产品价格波动的特征 | 第21-24页 |
| ·农产品价格波动的影响因素 | 第24-38页 |
| ·农民收入的影响因素 | 第38-39页 |
| ·农产品价格对农民收入的影响 | 第39-40页 |
| ·研究方法、研究思路和研究内容 | 第40-43页 |
| ·研究方法 | 第40-41页 |
| ·研究思路 | 第41-42页 |
| ·研究内容 | 第42-43页 |
| ·本文的创新点 | 第43-45页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第45-60页 |
| ·概念界定 | 第45-52页 |
| ·农产品 | 第45页 |
| ·农产品价格 | 第45-47页 |
| ·农产品价格的构成 | 第47页 |
| ·农产品价格弹性 | 第47-48页 |
| ·农产品价格的波动 | 第48-51页 |
| ·系统、结构和层次 | 第51页 |
| ·系统结构模型 | 第51-52页 |
| ·相关理论 | 第52-59页 |
| ·经济波动理论 | 第52页 |
| ·价值规律理论 | 第52-54页 |
| ·均衡价格理论 | 第54-57页 |
| ·货币主义的价格理论 | 第57-58页 |
| ·价格传导理论 | 第58-59页 |
| ·系统结构理论 | 第59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第3章 21 世纪国内农产品价格波动的特征分析 | 第60-80页 |
| ·农产品价格波动的周期特征 | 第60-66页 |
| ·季节调整方法和周期识别方法 | 第60-62页 |
| ·农产品价格波动的周期识别结果 | 第62-66页 |
| ·农产品价格波动的聚集性 | 第66-75页 |
| ·（G）ARCH 模型 | 第66-68页 |
| ·数据的选取和描述性统计分析 | 第68-70页 |
| ·农产品价格波动的（G）ARCH 建模及分析 | 第70-75页 |
| ·农产品价格波动的风险性 | 第75-76页 |
| ·带均值的（广义）自回归条件异方差模型 | 第75-76页 |
| ·农产品价格波动的 GARCH-M 建模及分析 | 第76页 |
| ·农产品价格波动的非对称性 | 第76-78页 |
| ·门限自回归条件异方差模型和指数自回归条件异方差模型 | 第76-77页 |
| ·农产品价格波动的 TARCH 和 EGARCH 建模及分析 | 第77-78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 第4章 农产品价格波动影响因素的结构分析 | 第80-96页 |
| ·解释结构模型（ISM） | 第81-85页 |
| ·有向连通图 | 第81-82页 |
| ·矩阵布尔运算法则 | 第82页 |
| ·邻接矩阵 | 第82-83页 |
| ·可达矩阵 | 第83页 |
| ·结构（骨架）矩阵 | 第83-84页 |
| ·ISM 方法小结 | 第84-85页 |
| ·基于 ISM 的农产品价格波动影响因素的系统结构分析 | 第85-94页 |
| ·农产品价格波动的影响因素识别 | 第85-87页 |
| ·构建邻接矩阵 | 第87-89页 |
| ·生成可达矩阵 | 第89-90页 |
| ·分解结构矩阵模型 | 第90-92页 |
| ·绘制多级递阶有向图 | 第92-93页 |
| ·ISM 模型结论分析 | 第93-94页 |
| ·本章小结 | 第94-96页 |
| 第5章 农产品价格波动影响因素的通径分析 | 第96-113页 |
| ·通径分析方法 | 第96-99页 |
| ·价格波动影响因素的显著性分析 | 第99-103页 |
| ·指标选取和说明 | 第99-102页 |
| ·农产品价格波动显著因素的识别 | 第102-103页 |
| ·农产品价格波动显著影响因素的通径分析 | 第103-107页 |
| ·通径分析模型检验 | 第103-104页 |
| ·相关分析 | 第104页 |
| ·直接通径系数 | 第104-106页 |
| ·间接通径系数 | 第106-107页 |
| ·影响因素对农产品价格的通径分析 | 第107-111页 |
| ·国际农产品价格对国内农产品价格的影响 | 第107-108页 |
| ·国际石油价格对国内农产品价格的影响 | 第108-109页 |
| ·农业生产成本对国内农产品价格的影响 | 第109页 |
| ·城镇居民可支配收入对国内农产品价格的影响 | 第109-110页 |
| ·货币供应量对国内农产品价格的影响 | 第110页 |
| ·居民消费价格指数对国内农产品价格的影响 | 第110-111页 |
| ·通径分析的决策系数 | 第111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 第6章 农产品价格波动影响因素的动态演变分析 | 第113-141页 |
| ·农产品价格波动影响因素的动态演变分析 | 第113-128页 |
| ·状态空间模型及估计方法 | 第113-115页 |
| ·指标选取与数据处理 | 第115页 |
| ·平稳性检验和固定参数模型 | 第115-120页 |
| ·状态空间模型构建 | 第120-121页 |
| ·状态空间模型的变协整检验 | 第121-122页 |
| ·状态空间模型估计结果分析 | 第122-128页 |
| ·国际原油价格与中国农产品价格的波动效应研究 | 第128-138页 |
| ·模型选择与数据处理 | 第129-133页 |
| ·均值方程 VAR 模型结果及分析 | 第133-136页 |
| ·波动方程 DVEC（1,1）模型结果及分析 | 第136-137页 |
| ·波动方程 DVEC（1,1）—TARCH 模型结果及分析 | 第137-138页 |
| ·本章小结 | 第138-141页 |
| 第7章 农产品价格波动对农民收入的时变效应 | 第141-159页 |
| ·农产品价格对农民收入的时变效应 | 第141-151页 |
| ·柯布道格拉斯生产函数理论框架 | 第142-143页 |
| ·农产品价格对收入的时变效应 | 第143-148页 |
| ·时变效应分析 | 第148-151页 |
| ·农产品价格、城镇居民收入对农民收入的动态影响 | 第151-158页 |
| ·向量自回归模型 | 第151-152页 |
| ·变量选取与说明 | 第152-154页 |
| ·平稳性检验 | 第154页 |
| ·VAR 模型建立 | 第154-155页 |
| ·VAR 模型稳定性检验 | 第155-156页 |
| ·脉冲响应分析 | 第156-157页 |
| ·方差分解 | 第157-158页 |
| ·本章小结 | 第158-159页 |
| 第8章 结论和展望 | 第159-169页 |
| ·研究结论与政策建议 | 第159-167页 |
| ·研究结论 | 第159-162页 |
| ·政策建议 | 第162-167页 |
| ·研究展望 | 第167-169页 |
| 致谢 | 第169-170页 |
| 参考文献 | 第170-179页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第179页 |
