我国上市商业银行风险管理存在问题及对策研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-18页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-16页 |
| ·论文主要研究方法和研究内容 | 第16页 |
| ·主要研究方法 | 第16页 |
| ·主要研究内容 | 第16页 |
| ·论文可能存在的创新与不足 | 第16-18页 |
| ·论文可能存在的创新 | 第16-17页 |
| ·论文的不足 | 第17-18页 |
| 2 商业银行风险管理理论 | 第18-24页 |
| ·风险管理的概述 | 第18-19页 |
| ·商业银行主要风险管理理论 | 第19-24页 |
| ·全面风险管理 | 第19-22页 |
| ·内部控制理论 | 第22-24页 |
| 3 我国上市商业银行风险管理的现状分析及主要问题 | 第24-34页 |
| ·我国上市商业银行主要风险现状分析 | 第24-29页 |
| ·信用风险现状 | 第25-26页 |
| ·市场风险现状 | 第26-29页 |
| ·操作风险现状 | 第29页 |
| ·我国上市商业银行风险管理存在的问题 | 第29-32页 |
| ·产权制度存在缺陷导致系统风险 | 第29-30页 |
| ·组织机构设置不合理导致的信用风险 | 第30页 |
| ·风险管理技术的落后导致的市场风险 | 第30-31页 |
| ·风险意识不强、管理人才缺失导致的操作风险 | 第31页 |
| ·由于挤兑造成的流动性风险 | 第31-32页 |
| ·风险数据的缺失导致总体风险的扩大化 | 第32页 |
| ·结论 | 第32-34页 |
| 4 我国上市商业银行风险管理实证分析 | 第34-47页 |
| ·模型介绍 | 第34-35页 |
| ·VaR模型的基本原理 | 第34-35页 |
| ·收入模型法 | 第35页 |
| ·样本的选择及数据来源 | 第35-36页 |
| ·实证分析 | 第36-46页 |
| ·信用风险实证分析 | 第36-39页 |
| ·市场风险实证研究 | 第39-41页 |
| ·操作风险的实证研究 | 第41-46页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| 5 国外商业银行风险管理经验分析及对策建议 | 第47-53页 |
| ·国外商业银行风险管理经验分析 | 第47-49页 |
| ·美国花旗银行 | 第47-48页 |
| ·英国汇丰银行 | 第48页 |
| ·德国德意志银行和日本东京三菱银行 | 第48-49页 |
| ·对策建议 | 第49-52页 |
| ·改变股权结构,加强整体战略的管理 | 第49-50页 |
| ·形成良好的风险管理体制 | 第50-51页 |
| ·加强传统风险和新加入风险的识别 | 第51页 |
| ·加强交叉风险的管理,进一步完善信息披露制度 | 第51页 |
| ·完善风险管理方法和技术 | 第51-52页 |
| ·借鉴国外先进风险管理经验,从风险的源头各个击破 | 第52页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
