基于VaR的基金绩效评价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-21页 |
| ·选题背景及目的意义 | 第11-15页 |
| ·文献述评 | 第15-18页 |
| ·国外文献综述 | 第15-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内外文献评析 | 第18页 |
| ·研究目的、研究框架和研究方法 | 第18-21页 |
| ·本文研究目的 | 第18-19页 |
| ·本文研究框架 | 第19-20页 |
| ·本文研究方法 | 第20-21页 |
| 2. 证券投资基金及绩效评价方法分析 | 第21-40页 |
| ·基金业绩评价传统方法 | 第22-25页 |
| ·基金业绩评价的三大经典指标 | 第25-32页 |
| ·夏普(Sharpe)指数 | 第26-27页 |
| ·特雷诺(Treynor)指数 | 第27-29页 |
| ·詹森(Jensen)指数 | 第29-31页 |
| ·三种指数的比较分析 | 第31-32页 |
| ·VaR下的基金业绩评价方法 | 第32-40页 |
| ·VaR定义 | 第32-33页 |
| ·VaR产生背景 | 第33-34页 |
| ·VaR的基本思想 | 第34-36页 |
| ·VaR的计算方法 | 第36-38页 |
| ·与VaR相关理论在基金绩效评价中的应用 | 第38-40页 |
| 3. 基于VaR的基金业绩评价指标 | 第40-46页 |
| ·单位VaR收益差 | 第40-41页 |
| ·指标构建 | 第40-41页 |
| ·指标构建原因 | 第41页 |
| ·组合收益差指数 | 第41-43页 |
| ·VaR的资本市场线理论 | 第41-42页 |
| ·指标构建 | 第42-43页 |
| ·指标构建原因 | 第43页 |
| ·单位VaR收益差和组合收益差指数 | 第43-44页 |
| ·与三大经典指标的对比分析 | 第44-46页 |
| 4. 实证研究 | 第46-59页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第46-48页 |
| ·参照组合的确定 | 第48-49页 |
| ·实证分析 | 第49-57页 |
| ·样本基金日收益率分析 | 第49-51页 |
| ·各业绩评价指标的统计结果分析 | 第51-57页 |
| ·实证结论 | 第57-59页 |
| ·基金收益的左偏性,尖峰和肥尾性 | 第57页 |
| ·构建指标优劣 | 第57-58页 |
| ·基金业绩衡量 | 第58-59页 |
| 5. 研究结论及进一步研究展望 | 第59-64页 |
| ·本文研究结论 | 第59-60页 |
| ·本文研究局限及未来研究展望 | 第60-64页 |
| ·本文研究局限 | 第60-62页 |
| ·未来研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 附录：硕士研究生期间发表论文 | 第69页 |
