| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 一 引言 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·本文的主要结果 | 第11-12页 |
| 二 ρ混合序列的概率不等式及其应用 | 第12-23页 |
| ·定义及引理 | 第12-15页 |
| ·ρ混合序列的矩不等式 | 第15-23页 |
| 三 在险价值VaR估计方法 | 第23-29页 |
| ·VaR的定义 | 第23页 |
| ·收益率分布 | 第23-24页 |
| ·VaR估计的一般方法 | 第24-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 四 基于Bootstrap和随机加权方法的VaR估计 | 第29-38页 |
| ·Bootstrap方法介绍 | 第29-31页 |
| ·随机加权方法介绍 | 第31页 |
| ·汇率VaR估计及实证分析 | 第31-35页 |
| ·模型的预测效果-事后检验方法 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41页 |