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我国寿险公司利率风险的探究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-11页
1. 导论第11-21页
   ·研究意义和研究目的第11-12页
   ·国内外研究综述第12-19页
     ·国外研究情况第13-15页
     ·国内研究情况第15-19页
   ·研究思路和框架第19-20页
   ·创新与不足第20-21页
2. 我国寿险公司利率风险概述第21-35页
   ·我国寿险公司利率风险及其特征第21-27页
     ·利率风险的含义第21-22页
     ·我国引发利率风险的原因第22-25页
     ·我国寿险公司利率风险的表现形式及其特征第25-27页
   ·我国寿险公司利率风险的影响第27-35页
     ·利率波动对寿险产品定价的影响第27-29页
     ·利率变动对寿险产品供求的影响第29-30页
     ·利率波动对投保人的影响第30-31页
     ·利率波动对寿险公司负债的影响第31-32页
     ·利率变化对寿险公司现金流的影响第32页
     ·利率波动对寿险公司偿付能力的影响第32-33页
     ·利率变化对寿险公司盈余的影响第33-35页
3. 我国利率风险的度量方法第35-58页
   ·期限度量方法第35-39页
   ·均值方差度量方法第39-48页
     ·我国利率运行的全景第39-41页
     ·影响我国利率的因素分析第41-43页
     ·对我国利率变动的分析以及未来趋势的预测第43-48页
   ·情景分析模型第48-50页
   ·价值分析方法第50-58页
     ·VaR的概述第50-51页
     ·VaR的主要计算方法第51-55页
     ·VaR模型的实例分析第55-58页
4. 我国利率风险的管理方法第58-72页
   ·规避风险的管理方法第58-66页
     ·资产负债管理第58-61页
     ·久期免疫策略第61-66页
   ·控制风险的管理方法第66-71页
     ·缺口管理第66-70页
     ·VaR管理第70-71页
   ·转移风险的管理方法第71-72页
5. 结论第72-73页
参考文献第73-76页
后记第76-77页
致谢第77-78页
在读期间科研成果目录第78页

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