我国寿险公司利率风险的探究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1. 导论 | 第11-21页 |
| ·研究意义和研究目的 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-19页 |
| ·国外研究情况 | 第13-15页 |
| ·国内研究情况 | 第15-19页 |
| ·研究思路和框架 | 第19-20页 |
| ·创新与不足 | 第20-21页 |
| 2. 我国寿险公司利率风险概述 | 第21-35页 |
| ·我国寿险公司利率风险及其特征 | 第21-27页 |
| ·利率风险的含义 | 第21-22页 |
| ·我国引发利率风险的原因 | 第22-25页 |
| ·我国寿险公司利率风险的表现形式及其特征 | 第25-27页 |
| ·我国寿险公司利率风险的影响 | 第27-35页 |
| ·利率波动对寿险产品定价的影响 | 第27-29页 |
| ·利率变动对寿险产品供求的影响 | 第29-30页 |
| ·利率波动对投保人的影响 | 第30-31页 |
| ·利率波动对寿险公司负债的影响 | 第31-32页 |
| ·利率变化对寿险公司现金流的影响 | 第32页 |
| ·利率波动对寿险公司偿付能力的影响 | 第32-33页 |
| ·利率变化对寿险公司盈余的影响 | 第33-35页 |
| 3. 我国利率风险的度量方法 | 第35-58页 |
| ·期限度量方法 | 第35-39页 |
| ·均值方差度量方法 | 第39-48页 |
| ·我国利率运行的全景 | 第39-41页 |
| ·影响我国利率的因素分析 | 第41-43页 |
| ·对我国利率变动的分析以及未来趋势的预测 | 第43-48页 |
| ·情景分析模型 | 第48-50页 |
| ·价值分析方法 | 第50-58页 |
| ·VaR的概述 | 第50-51页 |
| ·VaR的主要计算方法 | 第51-55页 |
| ·VaR模型的实例分析 | 第55-58页 |
| 4. 我国利率风险的管理方法 | 第58-72页 |
| ·规避风险的管理方法 | 第58-66页 |
| ·资产负债管理 | 第58-61页 |
| ·久期免疫策略 | 第61-66页 |
| ·控制风险的管理方法 | 第66-71页 |
| ·缺口管理 | 第66-70页 |
| ·VaR管理 | 第70-71页 |
| ·转移风险的管理方法 | 第71-72页 |
| 5. 结论 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
