| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-14页 |
| ·研究的意义 | 第14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-19页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| 2 操作风险概述 | 第21-27页 |
| ·操作风险的涵义界定 | 第21-22页 |
| ·操作风险的分类 | 第22-25页 |
| ·按照业务类别分类 | 第22-23页 |
| ·按照操作风险的成因分类 | 第23-24页 |
| ·按照内部、外部因素分类 | 第24页 |
| ·按照操作风险损失频率和损失幅度分类 | 第24-25页 |
| ·操作风险特点 | 第25-27页 |
| 3 操作风险管理方法研究 | 第27-40页 |
| ·操作风险管理方法概述 | 第27-29页 |
| ·巴塞尔委员会提供的管理方法的研究 | 第29-33页 |
| ·基本指标法 | 第29-30页 |
| ·标准法 | 第30-31页 |
| ·高级计量法 | 第31-33页 |
| ·其它度量方法 | 第33-35页 |
| ·在险价值(VaR)法 | 第33-34页 |
| ·极值分析法 | 第34-35页 |
| ·我国操作风险管理的局限性 | 第35-37页 |
| ·缺乏适用的现代操作风险度量模型 | 第35-36页 |
| ·损失事件数据缺乏 | 第36-37页 |
| ·操作风险度量缺乏完善的内部管理机制保证 | 第37页 |
| ·对我国操作风险管理方法的研究 | 第37-40页 |
| ·我国目前不适宜直接将操作风险纳入资本监管的框架 | 第37-38页 |
| ·合理选择与自主开发操作风险度量方法 | 第38-40页 |
| 4 基于Monte Carlo-AHP方法对操作风险的危险度排序算法 | 第40-50页 |
| ·操作风险评价指标体系的建立 | 第40-41页 |
| ·操作风险评价指标权重的确定 | 第41-42页 |
| ·使用蒙特卡罗对层次分析法改进模型 | 第42-46页 |
| ·Monte Carlo-AHP方法对操作风险的危险度排序算法 | 第46-50页 |
| 5 基于Monte Carlo-AHP方法的操作风险管理方法 | 第50-62页 |
| ·操作风险管理的总体框架 | 第50-52页 |
| ·Monte Carlo-AHP方法在操作风险评估中的应用 | 第52-60页 |
| ·具体步骤 | 第52-54页 |
| ·实证分析 | 第54-60页 |
| ·方法评析 | 第60-62页 |
| 6 研究结论与对策 | 第62-66页 |
| ·研究结论 | 第62页 |
| ·加强操作风险管理对策 | 第62-66页 |
| ·加强风险管理意识 | 第62-63页 |
| ·尽快建立损失数据库 | 第63页 |
| ·对不同业务的操作风险管理采用不同的度量方法 | 第63-64页 |
| ·加强操作风险管理的量化研究 | 第64页 |
| ·加强风险管理人才的引进和培养 | 第64页 |
| ·确立操作风险战略并加快制定操作风险政策 | 第64页 |
| ·建立相应的配套机制并关注体系有效运转 | 第64-65页 |
| ·建立风险限额管理制度 | 第65页 |
| ·建立集中的风险管理组织体系 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 作者简历 | 第69页 |
