| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究对象的界定 | 第11-12页 |
| ·国内证券市场的分类意义 | 第11-12页 |
| ·投资策略的分类 | 第12页 |
| ·换手率在市场中扮演的角色 | 第12页 |
| ·研究方法、创新点和结构安排 | 第12-15页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·创新点 | 第13页 |
| ·结构安排 | 第13-15页 |
| 2. 文献综述 | 第15-28页 |
| ·关于市场有效性理论的文献综述 | 第15-18页 |
| ·关于金融市场微观结构理论的文献综述 | 第18-21页 |
| ·关于市场反应过度和反应不足现象的文献综述 | 第21-28页 |
| 3. 不同市场指数的市场有效性分析 | 第28-45页 |
| ·方差比检验 | 第28-31页 |
| ·方差比检验的条件 | 第28-29页 |
| ·收益率的计算法则 | 第29-30页 |
| ·方差比的构造 | 第30-31页 |
| ·上证综合指数的有效性分析 | 第31-33页 |
| ·上证综合指数的样本数据来源 | 第31页 |
| ·上证综合指数的描述统计 | 第31-32页 |
| ·上证综合指数的Quantile-Quantile检验分析 | 第32页 |
| ·上证综合指数的单位根检验 | 第32-33页 |
| ·上证综合指数的方差比检验 | 第33页 |
| ·深圳成分指数的市场有效性分析 | 第33-35页 |
| ·深圳成分指数的样本数据来源 | 第33-34页 |
| ·深圳成分指数的描述统计 | 第34页 |
| ·深圳成分指数的Quantile-Quantile检验分析 | 第34-35页 |
| ·深圳成分指数的单位根检验 | 第35页 |
| ·深圳成分指数的方差比检验 | 第35页 |
| ·沪深300指数的市场有效性分析 | 第35-42页 |
| ·沪深300指数的样本数据来源 | 第35-40页 |
| ·沪深300指数的描述统计 | 第40页 |
| ·沪深300指数的Quantile-Quantile检验分析 | 第40-41页 |
| ·沪深300指数的单位根检验 | 第41页 |
| ·沪深300指数的方差比检验 | 第41-42页 |
| ·沪深300指数的市场有效性分析 | 第42-45页 |
| ·深圳中小板指数的样本数据来源 | 第42页 |
| ·深圳中小板指数的描述统计 | 第42-43页 |
| ·深圳中小板指数的Quantile-Quantile检验分析 | 第43页 |
| ·深圳中小板指数的单位根检验 | 第43-44页 |
| ·深圳中小板指数的方差比检验 | 第44-45页 |
| 4. 证券市场两种投资策略的模型 | 第45-50页 |
| ·基于市场有效理论的“买入-持有”策略模型 | 第45-46页 |
| ·基于证券历史收益率的市场调节模型 | 第46-50页 |
| ·模型思路 | 第46-47页 |
| ·实证步骤 | 第47页 |
| ·实证结果 | 第47-49页 |
| ·不同样本空间结果的比较分析 | 第49-50页 |
| 5. 加入换手率指标的市场调节模型 | 第50-57页 |
| ·加入换手率指标后的市场调节模型 | 第50-57页 |
| ·换手率指标 | 第51页 |
| ·投资策略实证步骤 | 第51页 |
| ·实证结果 | 第51-57页 |
| 6. 结语 | 第57-60页 |
| ·模型的实际意义 | 第57-58页 |
| ·本文研究的不足 | 第58-59页 |
| ·后续研究方向 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62页 |
