| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·股指期货与现货波动性关系的研究综述 | 第13-15页 |
| ·对期货和现货价格发现关系的研究综述 | 第15-18页 |
| ·本文的研究思路、结构安排与创新 | 第18-20页 |
| 2. 股指期货简介 | 第20-31页 |
| ·股指期货发展史介绍 | 第20-24页 |
| ·股指期货的发展进程 | 第20-22页 |
| ·中国股指期货发展历程 | 第22-23页 |
| ·成功股指期货特点 | 第23-24页 |
| ·样本新华富时A50股指期货简介 | 第24-26页 |
| ·样本沪深300股指期货简介 | 第26-28页 |
| ·沪深300、A50股指与期指比较 | 第28-31页 |
| ·股指关联度较高 | 第28页 |
| ·期指规则差异 | 第28-30页 |
| ·市场流动性：沪深300期指占优 | 第30-31页 |
| 3. 股指期货对现货市场波动性影响的实证研究 | 第31-47页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第31-32页 |
| ·描述性统计量 | 第32-33页 |
| ·平稳性和单位根检验 | 第33-35页 |
| ·GARCH模型及实证结果 | 第35-41页 |
| ·TGARCH模型及实证结果 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-47页 |
| 4. 股指期货定价权实证分析 | 第47-59页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第47页 |
| ·描述性统计量 | 第47-48页 |
| ·平稳性和单位根检验 | 第48-49页 |
| ·协整检验和GRANGER因果关系检验 | 第49-51页 |
| ·向量自回归(VAR)模型、误差修正模型(VEC) | 第51-54页 |
| ·方差分解技术和信息比例模型 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 5. 结论与思考 | 第59-67页 |
| ·结论 | 第59-61页 |
| ·对部分结论的思考与解释 | 第61-64页 |
| ·采用TGARCH检验,γ值小于0 | 第61页 |
| ·沪深300现货指数引领沪深300期货 | 第61-63页 |
| ·新华富时A50股指期货定价权问题 | 第63-64页 |
| ·现货市场调整更快 | 第64页 |
| ·建议 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71页 |