| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-7页 |
| ·本课题的来源 | 第6页 |
| ·课题的研究意义 | 第6-7页 |
| 第二章 分位数回归国内外现状概述 | 第7-9页 |
| ·国内现状概述 | 第7页 |
| ·国外现状概述 | 第7-8页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第8页 |
| ·本文的创新 | 第8-9页 |
| 第三章 分位数回归理论研究综述 | 第9-13页 |
| ·分位数与分位数回归 | 第9-10页 |
| ·分位数回归的特点 | 第10页 |
| ·分位数回归的概念、性质 | 第10-12页 |
| ·分位数回归中的统计量 | 第12-13页 |
| 第四章 分位数回归参数检验方法 | 第13-17页 |
| ·分位数回归参数估计方法 | 第13-14页 |
| ·单纯形估计方法 | 第14-16页 |
| ·分位数回归参数检验方法 | 第16-17页 |
| 第五章 基于分位数回归的金融市场风险测度模型与实证研究 | 第17-24页 |
| ·金融风险分类与金融风险管理过程 | 第17-18页 |
| ·基于QR的VAR和CVAR估计 | 第18-19页 |
| ·基于VAR模型的沪深股市风险传导分析 | 第19-21页 |
| ·模型参数估计与分析 | 第21-24页 |
| 结论 | 第24-26页 |
| 致谢 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 作者简介 | 第29页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第29-30页 |