| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 导论 | 第10-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路与内容 | 第11页 |
| ·研究方法与框架 | 第11-12页 |
| ·预期创新点 | 第12-13页 |
| 2. 文献综述 | 第13-26页 |
| ·认股权证的相关理论概述 | 第13-18页 |
| ·认股权证的特征 | 第13-15页 |
| ·认股权证的分类 | 第15-16页 |
| ·认股权证存在的作用 | 第16-18页 |
| ·关于权证定价的文献综述 | 第18-22页 |
| ·早期权证定价理论研究 | 第18-19页 |
| ·关于Black-Scholes模型的理论研究 | 第19-20页 |
| ·关于二项期权定价的理论研究 | 第20-21页 |
| ·关于蒙特卡洛模拟的理论研究 | 第21-22页 |
| ·关于权证市场制度的文献综述 | 第22-26页 |
| ·卖空机制的相关研究 | 第22-23页 |
| ·创设机制的相关研究 | 第23-24页 |
| ·做市商制度的相关研究 | 第24-26页 |
| 3. 我国权证市场发展情况以及权证定价问题的实证研究 | 第26-50页 |
| ·我国权证市场的发展情况 | 第26-30页 |
| ·我国权证市场制度问题的分析 | 第30-42页 |
| ·卖空机制的缺失 | 第30-33页 |
| ·权证创设机制 | 第33-37页 |
| ·做市商制度 | 第37-42页 |
| ·我国权证定价问题的实证研究 | 第42-50页 |
| ·样本空间的确定 | 第42-44页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价模型的公式推导 | 第44-46页 |
| ·参数估计 | 第46-47页 |
| ·价格预测结果分析 | 第47-50页 |
| 4. 权证定价模型的选择研究 | 第50-64页 |
| ·权证定价模型的公式推导 | 第50-55页 |
| ·二叉树模型的公式推导 | 第51-53页 |
| ·蒙特卡洛模拟定价模型的公式推导 | 第53-55页 |
| ·样本选取 | 第55页 |
| ·波动率的估计 | 第55-60页 |
| ·隐含波动率 | 第56页 |
| ·GARCH(1,1)模型下的波动率 | 第56-60页 |
| ·价格预测结果分析 | 第60-64页 |
| 5. 结论与建议 | 第64-67页 |
| ·本文的创新与结论 | 第64页 |
| ·对于权证市场定价问题改善的建议 | 第64-65页 |
| ·本文的不足 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |