| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 引言 | 第14-23页 |
| ·研究的背景和意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-21页 |
| ·银行系统性风险生成机理 | 第15-18页 |
| ·银行系统性风险的测度方法 | 第18-21页 |
| ·研究思路及逻辑结构 | 第21-22页 |
| ·本文存在的不足 | 第22-23页 |
| 1. 银行系统性风险生成的理论分析框架 | 第23-36页 |
| ·银行系统性风险的概念界定与特征分析 | 第23-26页 |
| ·银行系统性风险的概念 | 第23-25页 |
| ·银行系统风险的主要特征 | 第25页 |
| ·银行系统的结构特点 | 第25-26页 |
| ·银行系统性风险生成相关的危机理论 | 第26-32页 |
| ·实体经济周期学说 | 第27-28页 |
| ·银行体系脆弱性理论 | 第28-29页 |
| ·银行挤兑理论 | 第29-30页 |
| ·信息经济学的解释 | 第30-31页 |
| ·简要评论 | 第31-32页 |
| ·银行系统性风险生成机制分析 | 第32-36页 |
| ·共同冲击 | 第32-34页 |
| ·传染机制 | 第34-36页 |
| 2. 我国银行系统性风险生成分析 | 第36-43页 |
| ·我国银行系统性风险共同冲击要素 | 第36-39页 |
| ·资产价格冲击 | 第36-37页 |
| ·人民币升值的冲击 | 第37页 |
| ·资本的逆转的冲击 | 第37-38页 |
| ·政府融资平台的信贷融资的冲击 | 第38-39页 |
| ·我国银行系统性风险生成—传染机制 | 第39-40页 |
| ·我国银行系统性风险的分担与转移分析 | 第40-42页 |
| ·小结:我国银行系统性风险生成 | 第42-43页 |
| 3. 银行系统性风险测度方法和STAR模型 | 第43-58页 |
| ·各种银行系统性风险测度方法比较及在我国的应用 | 第43-48页 |
| ·各种银行系统性风险的测度方法介绍 | 第43-45页 |
| ·各种银行系统性风险的测度方法比较 | 第45-46页 |
| ·银行系统性风险的测度方法在中国的应用前景 | 第46-48页 |
| ·STAR模型 | 第48-53页 |
| ·STAR的一般特征 | 第49-50页 |
| ·对数平滑转换自回归模型(LSTA)和指数平滑转换自回归模型(ESTAR) | 第50-53页 |
| ·STAR模型的估计过程 | 第53-56页 |
| ·STAR的非线性检验 | 第53-55页 |
| ·STAR非线性模型的判定 | 第55-56页 |
| ·STAR非线性模型的估计中需注意的事项 | 第56-58页 |
| 4. 我国银行系统性风险测度—基于STAR模型研究 | 第58-67页 |
| ·变量的选择和数据处理 | 第58-60页 |
| ·变量的选取及指数的构建 | 第58-59页 |
| ·数据的处理 | 第59-60页 |
| ·STAR模型的参数估计 | 第60-65页 |
| ·线性模型的建立 | 第60-62页 |
| ·模型的非线性检验 | 第62-63页 |
| ·选择最优转换变量S_t,并确定转函数的具体形式 | 第63-64页 |
| ·平滑转换自回归模型的估计 | 第64-65页 |
| ·相关结论 | 第65-67页 |
| 5. 我国银行系统性风险防范与控制—基于宏观审慎视角 | 第67-73页 |
| ·基于系统性风险的宏观审慎监管的含义和必要性 | 第67-70页 |
| ·宏观审慎兼管与微观审慎监管比较 | 第68-69页 |
| ·宏观审慎监管的必要性 | 第69-70页 |
| ·构建宏观审慎监管框架 | 第70-73页 |
| ·宏观审慎监管框架介绍 | 第70-71页 |
| ·对我国宏观审慎监管框架的思考 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
