| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·写作思路和研究方法 | 第11页 |
| ·本文的框架结构 | 第11-12页 |
| ·本文的创新和不足之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外研究情况 | 第13-16页 |
| ·国内研究情况 | 第16-19页 |
| 第三章 信用风险的内涵 | 第19-22页 |
| ·信用风险的定义和特点 | 第19-20页 |
| ·我国上市公司信用风险状况 | 第20-22页 |
| 第四章 信用风险度量模型比较及适用性分析 | 第22-30页 |
| ·信用度量制模型(Credit Metrics) | 第22-23页 |
| ·信贷资产组合模型(Credit Portfolio View) | 第23-25页 |
| ·信用风险附加计量模型(Credit Risk+) | 第25-26页 |
| ·KMV模型 | 第26-27页 |
| ·风险度量模型在我国的适用性分析 | 第27-30页 |
| (1) 股权流通性问题分析 | 第27页 |
| (2) 资本市场的规模和有效分析性 | 第27-28页 |
| (3) 利率市场化问题的分析 | 第28页 |
| (4) 信用评级问题分析 | 第28-30页 |
| 第五章 KMV模型理论依据、计算方法及实证分析 | 第30-41页 |
| ·理论依据 | 第30-31页 |
| ·计算方法 | 第31-34页 |
| ·数据选取及处理 | 第34-36页 |
| ·实证计算过程 | 第36-38页 |
| ·信用风险影响因素的分析 | 第38-39页 |
| ·对实证计算结果的分析和解释 | 第39-41页 |
| 第六章 在信用风险管理中运用KMV模型的建议 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢语 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第46页 |