中国私募证券投资基金经理复合专业背景与基金产品绩效研究
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-12页 |
| 第二节 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 第三节 核心概念界定 | 第13-14页 |
| 第四节 研究创新之处 | 第14页 |
| 第五节 论文结构 | 第14-16页 |
| 第二章 文献回顾 | 第16-21页 |
| 第一节 基金产品绩效分析 | 第16-17页 |
| 一、中国私募证券投资基金绩效分析 | 第16页 |
| 二、中国私募证券投资基金与公募基金的绩效比较 | 第16页 |
| 三、海外对冲基金绩效分析 | 第16-17页 |
| 四、海外对冲基金与共同基金的绩效比较 | 第17页 |
| 第二节 基金经理个人特征与基金产品绩效分析 | 第17-19页 |
| 一、中国基金经理个人特征与基金产品绩效分析 | 第17-19页 |
| 二、海外基金经理个人特征与基金产品绩效分析 | 第19页 |
| 第三节 专业教育背景与基金产品绩效分析 | 第19-21页 |
| 一、海外基金经理专业教育背景与基金产品绩效分析 | 第19-20页 |
| 二、中国基金经理专业教育背景与基金产品绩效分析 | 第20-21页 |
| 第三章 制度背景与理论分析 | 第21-24页 |
| 第一节 中国私募证券投资基金行业概况 | 第21页 |
| 第二节 理论分析与研究假说 | 第21-24页 |
| 第四章 样本选择与研究设计 | 第24-32页 |
| 第一节 样本选择与数据来源 | 第24-25页 |
| 第二节 主要变量定义 | 第25-29页 |
| 一、解释变量(复合专业背景FH) | 第25页 |
| 二、被解释变量(基金产品绩效指标) | 第25-26页 |
| 三、控制变量(基金产品特征变量) | 第26-28页 |
| 四、投资策略定义 | 第28-29页 |
| 第三节 检验模型 | 第29-32页 |
| 一、绩效检验模型 | 第29-30页 |
| 二、超额收益检验模型 | 第30页 |
| 三、风险检验模型 | 第30-31页 |
| 四、夏普比率检验模型 | 第31-32页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第32-57页 |
| 第一节 经管专业背景描述性统计 | 第32-33页 |
| 一、经管专业背景基金经理样本分布统计 | 第32页 |
| 二、不同策略基金产品样本分布统计 | 第32页 |
| 三、经管专业背景风险均值比较 | 第32-33页 |
| 第二节 经管专业背景基本回归分析 | 第33-39页 |
| 一、经管背景对基金产品绩效影响的检验 | 第33-35页 |
| 二、熊市中经管背景对基金产品绩效影响的检验 | 第35-36页 |
| 三、牛市中经管背景对基金产品绩效影响的检验 | 第36-37页 |
| 四、经管背景对各策略基金产品绩效影响的检验 | 第37-39页 |
| 第三节 复合专业背景描述性统计 | 第39-43页 |
| 一、复合专业背景基金经理样本分布统计 | 第39页 |
| 二、不同策略基金产品样本分布统计 | 第39-40页 |
| 三、不同策略基金产品收益风险统计 | 第40-41页 |
| 四、主要变量的描述性统计 | 第41-42页 |
| 五、复合背景风险均值比较 | 第42-43页 |
| 六、不同市场周期收益风险均值比较 | 第43页 |
| 第四节 复合专业背景基本回归分析 | 第43-55页 |
| 一、复合专业背景对基金产品绩效影响的检验 | 第43-45页 |
| 二、复合背景对股票策略基金产品绩效影响的检验 | 第45-47页 |
| 三、复合背景对股票多头策略基金产品绩效影响的检验 | 第47-49页 |
| 四、复合背景对股票多空策略基金产品绩效影响的检验 | 第49-51页 |
| 五、复合背景对市场中性策略基金产品绩效影响的检验 | 第51-52页 |
| 六、熊市中复合背景对基金产品绩效影响的检验 | 第52-54页 |
| 七、牛市中复合背景对基金产品绩效影响的检验 | 第54-55页 |
| 第五节 稳健性检验 | 第55-57页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第57-61页 |
| 第一节 主要结论 | 第57-58页 |
| 第二节 对策建议 | 第58-59页 |
| 第三节 研究局限与不足 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-68页 |
