| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景与动机 | 第12-13页 |
| ·Copula函数相关性分析的优点 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-19页 |
| ·本文主要工作 | 第19-20页 |
| 第二章 Copula理论介绍 | 第20-38页 |
| ·Copula函数的定义和基本性质 | 第20-23页 |
| ·Copula函数的类型 | 第23-29页 |
| ·基于Copula理论的一致性和相关性测度 | 第29-38页 |
| 第三章 时间序列模型构建 | 第38-42页 |
| ·ARCH模型 | 第38-39页 |
| ·GARCH模型 | 第39-42页 |
| 第四章 优化算法 | 第42-46页 |
| ·遗传算法 | 第42-46页 |
| 第五章 Copula模型在行业板块相关风险分析中的应用 | 第46-57页 |
| ·数据收集与处理 | 第47-48页 |
| ·边缘分布拟和检验 | 第48-52页 |
| ·时间序列数据边缘分布构建 | 第52-53页 |
| ·相关性参数的估计与阿基米德Copula函数建立 | 第53页 |
| ·适合度检验(Goodness of Fit) | 第53-54页 |
| ·板块相关性结构遗传算法与网格算法 | 第54-55页 |
| ·求解结果 | 第55-57页 |
| 第六章 总结 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第60页 |