| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-24页 |
| ·破产理论综述 | 第10-11页 |
| ·经典风险模型的若干结果 | 第11-16页 |
| ·破产理论的研究现状 | 第16-21页 |
| ·破产理论中风险模型的改进 | 第16-20页 |
| ·破产理论研究内容的深入 | 第20-21页 |
| ·论文的主要工作 | 第21-24页 |
| 第2章 单险种风险模型 | 第24-37页 |
| ·考虑退保的一类复合Poisson过程的风险模型 | 第24-28页 |
| ·引言及模型的建立 | 第24-25页 |
| ·主要结果及证明 | 第25-27页 |
| ·数值模拟分析 | 第27-28页 |
| ·随机利率下保费到达与理赔相关的含干扰的风险模型 | 第28-36页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·模型的引入 | 第29-30页 |
| ·破产概率的计算 | 第30-33页 |
| ·模型的比较 | 第33-36页 |
| ·模型(2.2.3.2)与模型(2.2.4.1.1) | 第33-35页 |
| ·模型(2.2.1.1)与模型(2.2.3.3) | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第3章 双险种风险模型 | 第37-48页 |
| ·带有随机保费的双险种风险模型 | 第37-42页 |
| ·模型引进 | 第37-38页 |
| ·调节系数及其有关性质 | 第38-40页 |
| ·最终破产概率的估计 | 第40页 |
| ·M_(21)(t)与N_(21)(t)的随机序关系 | 第40-42页 |
| ·一类离散双险种更新风险模型的随机分析 | 第42-46页 |
| ·模型介绍 | 第42-43页 |
| ·φ_n(u)的一个上界 | 第43-44页 |
| ·模型的比较 | 第44-46页 |
| ·小结 | 第46-48页 |
| 总结 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54页 |