| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·论文的结构安排与研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文的创新及其不足 | 第13-14页 |
| 第二章 我国商业银行汇率风险概述 | 第14-20页 |
| ·汇率风险的定义及分类 | 第14-15页 |
| ·我国商业银行汇率风险的成因分析 | 第15-18页 |
| ·商业银行外汇敞口头寸的成因分析 | 第15-16页 |
| ·人民币汇率波动的原因分析 | 第16-18页 |
| ·汇率变动对我国商业银行的影响 | 第18-20页 |
| ·对商业银行外汇存贷款业务的影响 | 第18-19页 |
| ·对商业银行资本充足率的影响 | 第19页 |
| ·对商业银行结售汇等中间业务的影响 | 第19-20页 |
| 第三章 我国商业银行外汇风险的计量 | 第20-37页 |
| ·外汇风险敞口的计量 | 第20-25页 |
| ·GAP、NAP、BAP 三种风险敞口计量方法的比较 | 第20-21页 |
| ·考虑汇率波动相关性的WAP 法 | 第21-22页 |
| ·外汇风险敞口计量的实证与案例分析 | 第22-25页 |
| ·VaR 值的计量 | 第25-37页 |
| ·VaR 模型的概述 | 第25-26页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第26-32页 |
| ·VaR 计算的实证与案例分析 | 第32-37页 |
| 第四章 我国商业银行的汇率风险控制 | 第37-49页 |
| ·我国商业银行的汇率风险管理现状 | 第37-40页 |
| ·我国商业银行面临的汇率风险现状 | 第37-38页 |
| ·我国商业银行的汇率风险管理现状 | 第38-40页 |
| ·商业银行汇率风险管理的方法 | 第40-43页 |
| ·表内套期保值 | 第40-41页 |
| ·表外套期保值 | 第41-43页 |
| ·我国商业银行汇率风管理面临的问题 | 第43-45页 |
| ·对我国商业银行应对汇率风险的几点建议 | 第45-49页 |
| 总结 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 后记 | 第54页 |