| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-11页 |
| ·国外研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-11页 |
| ·本文的研究思路 | 第11页 |
| ·本文创新点及不足 | 第11-13页 |
| 第2章 商业银行利率风险概述 | 第13-24页 |
| ·商业银行利率风险的含义 | 第13-14页 |
| ·利率的界定 | 第13-14页 |
| ·利率风险的含义 | 第14页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第14-17页 |
| ·重新定价风险 | 第14-15页 |
| ·基准利率风险 | 第15-16页 |
| ·收益曲线风险 | 第16页 |
| ·期权风险 | 第16-17页 |
| ·商业银行利率风险成因分析及影响 | 第17-20页 |
| ·商业银行利率风险产生的原因 | 第17-19页 |
| ·利率风险对商业银行的影响 | 第19-20页 |
| ·国际商业银行利率风险管理的发展历程 | 第20-24页 |
| ·利率风险衡量方法的演进 | 第20-21页 |
| ·利率风险规避技术的演进 | 第21-24页 |
| 第3章 国际商业银行利率风险衡量方法 | 第24-34页 |
| ·国际商业银行利率风险衡量方法 | 第24-30页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第24-25页 |
| ·持续期缺口分析 | 第25-27页 |
| ·VAR模型分析 | 第27-28页 |
| ·情景分析 | 第28-29页 |
| ·压力测试 | 第29-30页 |
| ·德国商业银行利率风险衡量方法概况 | 第30-32页 |
| ·美国商业银行利率风险衡量方法概况 | 第32-34页 |
| 第4章 国际商业银行利率风险规避技术及风险监管模式 | 第34-46页 |
| ·国际商业银行利率风险规避技术 | 第34-39页 |
| ·资产负债管理 | 第34-36页 |
| ·利率风险避险工具管理技术—金融衍生工具方法 | 第36-39页 |
| ·国际商业银行利率风险监管模式 | 第39-42页 |
| ·自律监管模式:BIS的利率风险监管模式 | 第39-41页 |
| ·详细监管模式:OTS的利率风险监管方法 | 第41-42页 |
| ·德国商业银行利率风险规避技术概况 | 第42-44页 |
| ·利率风险的免疫管理策略 | 第42-43页 |
| ·利率风险套期保值管理 | 第43-44页 |
| ·美国商业银行利率风险规避技术概况 | 第44-46页 |
| 第5章 我国商业银行利率风险管理现状 | 第46-58页 |
| ·我国利率市场化的发展 | 第46页 |
| ·我国商业银行利率风险成因及表现形式 | 第46-52页 |
| ·我国商业银行的利率风险成因分析 | 第47-49页 |
| ·利率市场化改革中我国商业银行的利率风险表现形式 | 第49-52页 |
| ·目前我国商业银行利率风险管理现状 | 第52-54页 |
| ·利率管理状况和利率预测状况 | 第52-53页 |
| ·利率风险衡量技术和模型建设状况 | 第53页 |
| ·利率风险规避技术和监管现状 | 第53-54页 |
| ·我国商业银行利率风险管理中存在的问题 | 第54-58页 |
| ·商业银行自身存在的问题 | 第54-56页 |
| ·我国商业银行外部经营环境存在的问题 | 第56-58页 |
| 第6章 我国商业银行利率风险管理对策及建议 | 第58-67页 |
| ·我国与西方商业银行利率风险管理的比较分析 | 第58-61页 |
| ·利率市场化过程的比较分析 | 第58-59页 |
| ·利率风险衡量方法比较分析 | 第59-60页 |
| ·利率风险规避方法比较分析 | 第60页 |
| ·利率风险监管模式的比较分析 | 第60-61页 |
| ·西方商业银行利率风险的经验借鉴 | 第61-62页 |
| ·建立统一的决策机构，确立利率风险管理在资产负债管理中的核心地位 | 第61页 |
| ·建立专门的部门负责利率风险监控 | 第61页 |
| ·完善金融产品定价机制 | 第61-62页 |
| ·不断开发先进的利率风险衡量技术和规避技术 | 第62页 |
| ·建立严密的内控制度 | 第62页 |
| ·我国商业银行利率风险管理建议 | 第62-67页 |
| ·构建商业银行利率风险内部管理体系 | 第62-64页 |
| ·构建商业银行利率风险外部监管体系 | 第64-67页 |
| 附表 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |