| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·确定性的商业银行资产负债管理模型 | 第12-13页 |
| ·不确定性的商业银行资产负债管理模型 | 第13-15页 |
| ·主要内容、结构和创新之处 | 第15-18页 |
| 第二章 信贷风险CREDITRISK+模型和流动性风险缺口控制技术 | 第18-28页 |
| ·信贷组合风险CREDITRISK+原理 | 第18-22页 |
| ·信用风险与信贷风险 | 第18页 |
| ·表外业务和贷款组合风险控制 CREDITRISK+原理 | 第18-21页 |
| ·CREDITRISK+模型在我国的适用性分析 | 第21-22页 |
| ·基于缺口的流动性风险控制技术 | 第22-27页 |
| ·流动性风险 | 第22-23页 |
| ·商业银行流动性风险管理方法发展及其评述 | 第23-24页 |
| ·基于缺口的流动性风险控制技术 | 第24-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 模型建立 | 第28-34页 |
| ·贷款组合充足率的计算 | 第28-29页 |
| ·流动性风险控制的时间和增量约束 | 第29-30页 |
| ·优先级讨论：△D=0,or, GAP = 0 | 第29-30页 |
| ·构建约束条件 | 第30页 |
| ·基于目标规划的商业银行资产负债管理模型 | 第30-31页 |
| ·模型分析 | 第31-33页 |
| ·模型特征分析 | 第31-32页 |
| ·模型功能分析 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 模型应用分析 | 第34-48页 |
| ·两个实例 | 第34-46页 |
| ·国内某商业银行实例 | 第34-41页 |
| ·国外某商业银行实例 | 第41-46页 |
| ·敏感性分析 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 个人简历、攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |