| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-23页 |
| 第一节 研究背景和主要内容 | 第7-12页 |
| 第二节 企业年金的一些有关概念及成本分析 | 第12-23页 |
| 第二章 企业年金风险管理中的制度选择 | 第23-41页 |
| 第一节 待遇确定型计划与缴费确定型计划的制度比较 | 第23-28页 |
| 第二节 DB和DC两种制度下年金给付的不确定性比较 | 第28-33页 |
| 第三节 关于我国企业年金制度选择问题的讨论与建议 | 第33-41页 |
| 第三章 企业年金的风险识别 | 第41-53页 |
| 第一节 企业年金的风险类别 | 第41-49页 |
| 第二节 从典型案例看企业年金中的风险 | 第49-53页 |
| 第四章 企业年金的风险评价与测量 | 第53-67页 |
| 第一节 企业年金的风险评价 | 第53-55页 |
| 第二节 企业年金基金风险的几个测算方法 | 第55-67页 |
| 第五章 企业年金的风险控制和化解 | 第67-81页 |
| 第一节 企业年金各类风险的管理策略 | 第67-72页 |
| 第二节 套期保值和提高收益策略分析 | 第72-73页 |
| 第三节 企业年金的资产-负债管理(ALM) | 第73-81页 |
| 第六章 金融衍生工具在企业年金风险管理中的运用 | 第81-95页 |
| 第一节 金融衍生工具的特点分析 | 第81-83页 |
| 第二节 金融衍生工具在企业年金基金风险管理中的运用 | 第83-95页 |
| 第七章 随机DB型企业年金基金的最优化风险管理 | 第95-113页 |
| 第一节 企业年金模型和初步的一些结果 | 第96-99页 |
| 第二节 安全投资情况下的最优基金化管理 | 第99-102页 |
| 第三节 组合投资选择下的最优基金化管理 | 第102-107页 |
| 第四节 随机回报率情况下的最优养老基金管理 | 第107-109页 |
| 第五节 随机回报率情况下最优管理的蒙特卡洛模拟 | 第109-113页 |
| 第八章 结束语 | 第113-117页 |
| 第一节 论文的主要工作 | 第113-114页 |
| 第二节 论文创新点 | 第114页 |
| 第三节 进一步考虑的问题 | 第114-117页 |
| 参考文献 | 第117-121页 |
| 攻读博士学位期间论文发表(或待发表)情况 | 第121-122页 |
| 致谢 | 第122页 |