| 一 导论 | 第1-7页 |
| 二 文献回顾 | 第7-12页 |
| （一） 信用衍生工具概述 | 第7-10页 |
| 1 信用衍生工具的发展 | 第7页 |
| 2 信用衍生工具的种类 | 第7-8页 |
| 3 信用衍生工具向资本市场工具转换 | 第8-9页 |
| 4 巴塞尔新资本协议下信用衍生工具的特点 | 第9-10页 |
| （二） 信用衍生工具在银行风险管理中的作用及相关风险 | 第10-12页 |
| 1 信用衍生工具在风险管理中的作用 | 第10-11页 |
| 2 信用衍生工具的相关风险 | 第11-12页 |
| 三 信用衍生工具的定价分析 | 第12-18页 |
| （一） 信用衍生工具的定价模型 | 第12-15页 |
| 1 结构性模型——信用风险期权分析模型 | 第12-14页 |
| 2 密度模型——期权交易价格和无风险套利机制分析 | 第14-15页 |
| （二） 默顿模型和JLT 模型的比较 | 第15-18页 |
| 1 默顿模型——违约风险的结构性模型 | 第15-16页 |
| 2 JLT 模型——违约风险的密度模型 | 第16-17页 |
| 3 模型的比较分析 | 第17-18页 |
| 四 信用衍生工具的实例分析 | 第18-21页 |
| （一） 交易作用分析 | 第18-19页 |
| （二） 对冲作用分析 | 第19页 |
| （三） 重组作用分析 | 第19-21页 |
| 五 信用衍生工具在我国商业银行信用风险管理中的作用 | 第21-24页 |
| （一） 运用信用衍生工具解决我国商业银行不良资产 | 第21-22页 |
| 1 我国商业银行不良资产现状分析 | 第21页 |
| 2 运用信用衍生工具解决我国银行的不良资产 | 第21-22页 |
| 3 以信用衍生工具驱动的信贷管理 | 第22页 |
| （二） 信用衍生工具对我国信贷市场的影响 | 第22-24页 |
| 1 加快信贷市场开放 | 第22-23页 |
| 2 促进贷款重组，降低信贷风险 | 第23页 |
| 3 提高了银行部门的总体信贷能力 | 第23页 |
| 4 壮大贷款交易投资者的力量 | 第23-24页 |
| 六 总结 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-26页 |
| 中文详细摘要 | 第26-31页 |