| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 序论 | 第7-14页 |
| ·论文研究背景、目的和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外金融风险管理理论综述 | 第8-12页 |
| ·论文研究思路和研究方法 | 第12-13页 |
| ·论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 2 MDD（最大跌幅）的基本原理 | 第14-17页 |
| ·MDD 的定义、性质 | 第14-15页 |
| ·MDD 的计算方法和不足之处 | 第15-17页 |
| 3 CDaR 模型的基本原理 | 第17-27页 |
| ·CDaR 模型的定义 | 第17-18页 |
| ·基于CDaR 的投资组合优化模型 | 第18-21页 |
| ·无摩擦情况下的单期投资组合优化模型 | 第21-23页 |
| ·模型的性质 | 第23页 |
| ·模型的扩展 | 第23-27页 |
| 4 模型的实证研究和比较分析 | 第27-34页 |
| ·样本数据的选取 | 第27-29页 |
| ·CDaR 模型有效前沿和比较分析 | 第29-34页 |
| 5 总结 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第40-41页 |
| 附录2 计算均值－CDaR 优化模型的程序 | 第41-42页 |