| 内容提要 | 第1-7页 |
| 前言 | 第7-9页 |
| 第一章 利率期限结构理论的研究现状与文献综述 | 第9-24页 |
| 第一节 基本的利率期限结构理论 | 第10-19页 |
| 第二节 国内外利率期限结构的实证研究的现状 | 第19-22页 |
| 第三节 论文的结构和主要内容 | 第22-24页 |
| 第二章 利率期限结构模型的结构与层次 | 第24-35页 |
| 第一节 期限结构模型方法的分类 | 第24-30页 |
| 第二节 不同期限结构模型的使用 | 第30-35页 |
| 第三章 利率期限结构模型的构建和解析 | 第35-53页 |
| 第一节 利率期限结构模型的介绍 | 第35-37页 |
| 第二节 离散时间的期限结构模型 | 第37-42页 |
| 第三节 在连续时间下期限结构模型中的概念 | 第42-46页 |
| 第四节 期限结构模型发展的基本原理 | 第46-49页 |
| 第五节 模型在债券市场的应用 | 第49-52页 |
| 第六节 结论和总结 | 第52-53页 |
| 第四章 利率期限结构的一般均衡模型 | 第53-78页 |
| 第一节 有关因素模型的基本知识 | 第53-55页 |
| 第二节 期限结构因素模型的分类 | 第55-57页 |
| 第三节 单因素均衡模型分析 | 第57-66页 |
| 第四节 多因素均衡模型分析 | 第66-76页 |
| 第五节 结论和总结 | 第76-78页 |
| 第五章 利率期限结构的无套利模型 | 第78-94页 |
| 第一节 短期利率的一般模型 | 第79-87页 |
| 第二节 随机微分方程的二项式解和三项式解 | 第87-93页 |
| 第三节 结论和总结 | 第93-94页 |
| 第六章 远期利率模型和非参数模型 | 第94-107页 |
| 第一节 HEATH-JARROW-MORTON模型 | 第94-98页 |
| 第二节 基于HJM 框架的其它模型简介 | 第98-100页 |
| 第三节 A?T-SAHALIA的半参数期限结构模型 | 第100-102页 |
| 第四节 非参数期限结构模型 | 第102-106页 |
| 第五节 结论和总结 | 第106-107页 |
| 第七章 我国利率期限结构模型的实证分析 | 第107-133页 |
| 第一节 数据选取和数据特征 | 第107-114页 |
| 第二节 VASICEK模型和RS-VASICEK模型的实证分析 | 第114-125页 |
| 第三节 RS-CKLS 模型的实证分析 | 第125-133页 |
| 结论 | 第133-135页 |
| 参考文献 | 第135-145页 |
| 作者攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第145-146页 |
| 论文摘要 | 第146-150页 |
| ABSTRACT | 第150-155页 |
| 后记 | 第155页 |
