| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 文献综述 | 第8-16页 |
| ·风险理论简介 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型及其推广 | 第9-14页 |
| ·经典风险模型 | 第9-11页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第11-14页 |
| ·再保险概况 | 第14-15页 |
| ·本文所做的工作和主要结果 | 第15-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-22页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第16-17页 |
| ·广义齐次Poisson过程 | 第17-18页 |
| ·随机和 | 第18-20页 |
| ·复合Poisson过程 | 第20页 |
| ·广义复合Poisson过程 | 第20页 |
| ·条件期望 | 第20-21页 |
| ·Brown运动 | 第21-22页 |
| 第三章 带干扰多险种风险模型的调节系数的上下界 | 第22-27页 |
| ·模型建立 | 第22-23页 |
| ·预备 | 第23-25页 |
| ·调节系数R的上下界 | 第25-27页 |
| 第四章 多险种模型破产时间,破产前瞬时盈余及破产赤字的联合密度函数 | 第27-34页 |
| ·模型及符号定义 | 第27-29页 |
| ·预备 | 第29-31页 |
| ·联合分布密度函数 | 第31-32页 |
| ·应用 | 第32-34页 |
| 第五章 多险种风险模型再保险的讨论 | 第34-44页 |
| ·模型建立 | 第34-35页 |
| ·比例再保险情形 | 第35-39页 |
| ·调节系数R满足的方程 | 第35-36页 |
| ·R(α)的上下界 | 第36-38页 |
| ·索赔为指数分布时R-a的关系 | 第38-39页 |
| ·超额再保险 | 第39-44页 |
| ·调节系数R满足的方程 | 第39-41页 |
| ·求解R的界 | 第41-42页 |
| ·索赔为指数分布时R-M的关系 | 第42-44页 |
| 第六章 发展动态与展望 | 第44-47页 |
| ·完全离散的经典风险模型 | 第44页 |
| ·重尾分布的破产论 | 第44-45页 |
| ·具有复合资产的破产论 | 第45页 |
| ·保险数学与数学金融交叉研究 | 第45-47页 |
| 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第54页 |