| 序言 | 第1-5页 |
| Preface | 第5-6页 |
| 第一章 关于截尾序列的不变原理 | 第6-24页 |
| 第一节 引言 | 第6-9页 |
| 第二节 辅助性定理 | 第9-11页 |
| 第三节 主要结果 | 第11-18页 |
| 第四节 改进的结果 | 第18-22页 |
| 参考文献 | 第22-24页 |
| 第二章 上证综指日收益率的实证分析研究 | 第24-35页 |
| 第一节 引言 | 第24-26页 |
| 第二节 自回归条件异方差模型 | 第26-28页 |
| 第三节 广义自回归条件异方差模型 | 第28-30页 |
| 第四节 其他类型的条件异方差模型 | 第30-32页 |
| 第五节 基于TARCH-M模型的上证综指日收益率的实证分析 | 第32-35页 |
| 参考文献 | 第35页 |