| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| l.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内相关研究的现状 | 第11-12页 |
| ·论文的研究内容、技术路线 | 第12-13页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第13-15页 |
| 2 证券投资收益影响因素的相关理论 | 第15-21页 |
| ·马柯维茨模型 | 第15-16页 |
| ·资本资产定价模型 | 第16页 |
| ·单因素模型 | 第16-17页 |
| ·多因素模型 | 第17-18页 |
| ·套利定价理论 | 第18-19页 |
| ·三因素模型 | 第19页 |
| ·行为金融理论 | 第19-21页 |
| 3 研究方法与模型 | 第21-30页 |
| ·各种研究模型的介绍 | 第21-23页 |
| ·同期回归法(contemporaneous regression approach) | 第21页 |
| ·单变量时间序列法(univariate time-series approach) | 第21-22页 |
| ·股利增长模型(dividend-growth model) | 第22-23页 |
| ·反常收益模型(abnormal-earnings model) | 第23页 |
| ·会计现值模型(accounting-based present-value model) | 第23页 |
| ·本文所用方法介绍 | 第23-30页 |
| ·预期收益和非预期收益 | 第24-26页 |
| ·收益方差分解体系 | 第26-30页 |
| 4 股票收益波动的影响因素的实证研究 | 第30-44页 |
| ·样本及数据 | 第30-31页 |
| ·实证样本 | 第30页 |
| ·数据的来源及变量的计算 | 第30-31页 |
| ·收益的方差分解 | 第31-32页 |
| ·收益的自回归分析 | 第32-35页 |
| ·收益的方差分解 | 第35-37页 |
| ·股票收益波动对未来现金红利消息的反应程度 | 第37-39页 |
| ·不同企业规模的股票收益的方差分解 | 第39-41页 |
| ·不同市场条件的股票收益的方差分解 | 第41-42页 |
| ·超额股票收益的方差分解 | 第42-44页 |
| 5 实证结论分析及建议 | 第44-48页 |
| ·实证结论 | 第44页 |
| ·衍生的思考 | 第44-48页 |
| ·关于中国证券市场的效率 | 第44-47页 |
| ·关于证券投资 | 第47-48页 |
| 6 结论 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附图表 | 第54-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 独创性声明 | 第64页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第64页 |
