| 前言 | 第1-8页 |
| 第一章 商业银行信用风险概述 | 第8-12页 |
| ·我国商业银行的信用风险分析 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| 第二章 信用风险计量模型 | 第12-23页 |
| ·指标模型 | 第12-18页 |
| ·传统分析方法 | 第12-15页 |
| ·现代判别方法 | 第15-18页 |
| ·非指标模型——现代信用风险度量模型 | 第18-23页 |
| ·基于VAR 的Credit Metrics 模型 | 第19-20页 |
| ·基于期权定价的 KMV 模型 | 第20-21页 |
| ·保险精算方法——Credit Risk+ | 第21-22页 |
| ·宏观因素模拟法——Credit Portfolio View | 第22-23页 |
| 第三章 我国上市公司信用风险的实证分析 | 第23-42页 |
| ·模型的选择 | 第23-25页 |
| ·模型的比较分析 | 第23-24页 |
| ·我国的实际情况 | 第24页 |
| ·结论 | 第24-25页 |
| ·KMV 模型 | 第25-30页 |
| ·期权定价理论 | 第25-27页 |
| ·KMV 模型测度信用风险的步骤 | 第27-30页 |
| ·对我国上市公司信用状况进行实证分析 | 第30-42页 |
| ·样本选择 | 第30-32页 |
| ·计算过程 | 第32-40页 |
| ·结论 | 第40-42页 |
| 第四章 对在我国应用现代信用风险计量模型提出的一点建议 | 第42-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 中文摘要 | 第48-51页 |
| Abstract | 第51-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 导师及作者简介 | 第56页 |
