| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 第一节 封闭式基金折价现象概述 | 第9-10页 |
| 第二节 本文的研究意义及结构 | 第10-13页 |
| 一、研究意义 | 第10-11页 |
| 二、研究对象及文章结构 | 第11-13页 |
| 第二章 中国封闭式基金折价现象的描述性统计 | 第13-20页 |
| 第一节 样本选取及操作指标 | 第13-14页 |
| 第二节 封闭式基金折价的描述性统计 | 第14-20页 |
| 一、基金折价的联动性检验 | 第14-16页 |
| 二、基金折价与部分因素的相关分析 | 第16-20页 |
| 第三章 中国封闭式基金折价现象的原因探讨 | 第20-31页 |
| 第一节 国内外相关文献回顾 | 第20-24页 |
| 一、现代金融学理论框架下的解释 | 第21-22页 |
| 二、行为金融学理论框架下的解释 | 第22-24页 |
| 第二节 中国封闭式基金折价原因的理论分析 | 第24-27页 |
| 一、封闭式基金折价的内在原因 | 第24-25页 |
| 二、中国封闭式基金折价的特定原因分析 | 第25-27页 |
| 第三节 中国封闭式基金折价幅度变化的实证研究 | 第27-31页 |
| 一、样本数据、变量定义与模型设计 | 第27-28页 |
| 二、实证结果分析 | 第28-31页 |
| 第四章 中国封闭式基金折价引起的套利机制 | 第31-38页 |
| 第一节 国外相关文献回顾 | 第31-33页 |
| 一、IPO之后的短期套利 | 第31页 |
| 二、幅度变化所产生的套利机会 | 第31页 |
| 三、封闭式基金清算或者转为开放式基金时产生的套利机会 | 第31-32页 |
| 四、买进基金而卖空相对应的投资组合的套利机会 | 第32-33页 |
| 第二节 折价幅度变化引起套利的实证研究 | 第33-34页 |
| 一、研究方法 | 第33-34页 |
| 二、实证结果 | 第34页 |
| 第三节 基金与股票市场之间套利机制的实证研究 | 第34-38页 |
| 一、研究方法 | 第34-36页 |
| 二、实证结果 | 第36-38页 |
| 第五章 结论及建议 | 第38-42页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第38-39页 |
| 第二节 应用方面的建议 | 第39-42页 |
| 一、对基金投资者的建议 | 第39页 |
| 二、对基金管理公司的建议 | 第39-40页 |
| 三、对基金监管部门的建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第45页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第45页 |