| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 1．1 可转换债券介绍及其研究现状 | 第9-11页 |
| 1．2 本文的研究思路 | 第11页 |
| 1．3 相关概念的数学表述 | 第11-15页 |
| 第二章 特色条款分析之一——理性执行策略 | 第15-23页 |
| 2．1 可转换债券的动态定价理论 | 第15-19页 |
| 2．2 可转换债券的理性执行策略 | 第19-23页 |
| 第三章 特色条款分析之二——赎回转换对策 | 第23-31页 |
| 3．1 构建对策 | 第23-24页 |
| 3．2 对策理论 | 第24-26页 |
| 3．3 赎回转换对策的平衡点及其意义 | 第26-31页 |
| 第四章 单因素模型下可转换债券的最优转换边界及定价分析 | 第31-40页 |
| 4．1 可转换债券的单因素定价模型 | 第31-32页 |
| 4．2 Black-Scholes方程基本解理论 | 第32-36页 |
| 4．3 可转换债券的定价分解公式和最优转换边界 | 第36-40页 |
| 第五章 可转换债券的二因素模型 | 第40-56页 |
| 5．1 不考虑各类附加条件的二因素模型 | 第40-43页 |
| 5．2 考虑信用风险的二因素模型 | 第43-46页 |
| 5．3 考虑赎回回售条款的二因素模型 | 第46-56页 |
| 结束语 | 第56-57页 |
| 2002．9——2005．5完成的文章 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |