第一章 导论 | 第1-19页 |
·选题的现实背景 | 第14-16页 |
·选题目的 | 第16页 |
·本文的研究思路和方法 | 第16-17页 |
·研究思路 | 第16-17页 |
·研究方法 | 第17页 |
·可能创新之处 | 第17-19页 |
第二章 信贷资产证券化的基本概述 | 第19-29页 |
·信贷资产证券化的概念 | 第19-24页 |
·美国和我国(包括台湾地区)信贷资产证券化的发展概况 | 第24-29页 |
·美国信贷资产证券化的发展概况 | 第24-26页 |
·我国台湾地区的信贷资产证券化的发展概况 | 第26-27页 |
·国内的信贷资产证券化的发展概况 | 第27-29页 |
第三章 信贷资产证券化的基本原理及其交易模型设计 | 第29-38页 |
·信贷资产证券化的基本原理分析 | 第29-31页 |
·资产重组原理 | 第30页 |
·风险隔离原理 | 第30页 |
·信用增级原理 | 第30-31页 |
·信贷资产证券化的参与者及其交易模型设计 | 第31-38页 |
·信贷资产证券化的参与者 | 第31-34页 |
·信贷资产证券化的基本运作程序 | 第34-38页 |
第四章 信贷资产证券化的法律环境分析 | 第38-52页 |
·美国信贷资产证券化的法律环境 | 第38-45页 |
·对ABS 的“证券”属性的确认 | 第39-41页 |
·确定SPV 的“投资公司”性质 | 第41-43页 |
·充分利用证券立法中的豁免规定,为ABS 的发行与交易提供便利 | 第43-45页 |
·我国台湾地区的信贷资产证券化的法律环境分析 | 第45-48页 |
·在可证券化的金融资产的界定上保留了适度的弹性 | 第46-47页 |
·为防范风险明确规定受托机构的受托责任 | 第47-48页 |
·我国信贷资产证券化的法律环境思考 | 第48-52页 |
第五章 信贷资产证券化之住宅抵押贷款证券的定价方法 | 第52-62页 |
·静态现金流量报酬率法 | 第53-55页 |
·静态利差法 | 第55-57页 |
·期权调整利差法 | 第57-62页 |
·期权调整利差法的意义 | 第57-58页 |
·期权调整利差求解 | 第58-60页 |
·期权调整利差法讨论 | 第60-62页 |
第六章 我国信贷资产证券化探索 | 第62-77页 |
·我国发展信贷资产证券化的宏观和微观经济意义 | 第62-64页 |
·商业化经营呼唤信贷资产证券化 | 第64-66页 |
·银行资产证券化的切入点与实施构想 | 第66-70页 |
·中国工商银行宁波分行信贷资产证券化实例 | 第70-77页 |
·宁波信贷资产证券化项目交易结构 | 第70-72页 |
·资产证券化项目业务流程 | 第72-77页 |
主要参考文献 | 第77-79页 |
后记 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |