| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 导言 | 第9-10页 |
| 第一章 商业银行风险概述 | 第10-20页 |
| 第一节 商业银行风险概念和风险的成因 | 第10-13页 |
| 一、 商业银行风险概念的阐述 | 第10-11页 |
| 二、 商业银行风险的成因 | 第11-13页 |
| 第二节 商业银行风险的主要类别及特征 | 第13-17页 |
| 一、 商业银行风险分类 | 第13-16页 |
| 二、 商业银行风险特征 | 第16-17页 |
| 第三节 银行风险管理的演变进程 | 第17-20页 |
| 第二章 国外银行风险管理架构 | 第20-34页 |
| 第一节 商业银行风险管理理论 | 第20-24页 |
| 一、 资产风险管理理论 | 第20-21页 |
| 二、 负债风险管理理论 | 第21-22页 |
| 三、 资产负债风险管理理论 | 第22页 |
| 四、 资产负债表外管理理论 | 第22-23页 |
| 五、 金融工程理论 | 第23-24页 |
| 第二节 国外商业银行风险管理体系 | 第24-29页 |
| 一、 国外商业银行风险管理战略 | 第24-25页 |
| 二、 国外商业银行的风险控制制度 | 第25-27页 |
| 三、 国外商业银行不良资产的管理与监察 | 第27-28页 |
| 四、 国外商业银行风险管理电子化系统 | 第28-29页 |
| 第三节 《新巴塞尔协议》框架 | 第29-34页 |
| 一、 《新巴塞尔协议》产生背景及基本原则 | 第29-30页 |
| 二、 《新巴塞尔协议》的三大支柱 | 第30-32页 |
| 三、 新协议对全球银行业的影响 | 第32-34页 |
| 第三章 商业银行风险管理模型 | 第34-53页 |
| 第一节 信用风险模型 | 第34-42页 |
| 一、 Credit Metrics模型 | 第34-37页 |
| 二、 KMV模型 | 第37-40页 |
| 三、 Credit Risk+模型 | 第40-42页 |
| 四、 Credit Portfolio View模型 | 第42页 |
| 第二节 市场风险模型 | 第42-47页 |
| 一、 市场风险衡量的管理技术 | 第42-43页 |
| 二、 敏感性分析 | 第43-45页 |
| 三、 VaR | 第45-47页 |
| 四、 压力实验 | 第47页 |
| 第三节 操作风险模型 | 第47-53页 |
| 一、 单一指标法 | 第47-48页 |
| 二、 多指标法 | 第48-49页 |
| 三、 内部度量法 | 第49-50页 |
| 四、 度量操作风险的在险价值(VaR)法 | 第50-51页 |
| 五、 Buhfaman模型 | 第51-53页 |
| 第四章 我国商业银行的风险管理 | 第53-72页 |
| 第一节 我国商业银行风险管理中存在的问题 | 第53-56页 |
| 一、 银行产权制度 | 第53-54页 |
| 二、 银行经营管理机制 | 第54页 |
| 三、 信贷资产风险存量 | 第54-55页 |
| 四、 资本充足率 | 第55页 |
| 五、 融资机制 | 第55-56页 |
| 第二节 我国商业银行的风险管理策略 | 第56-63页 |
| 一、 树立健全的风险管理理念 | 第56-58页 |
| 二、 建立独立的风险管理组织框架 | 第58-59页 |
| 三、 构建完善的商业银行内控机制 | 第59-61页 |
| 四、 搭建先进的银行风险监管体系 | 第61-63页 |
| 第三节 我国商业银行风险的管理举措 | 第63-72页 |
| 一、 加强基础管理 | 第63-64页 |
| 二、 建立完善的内部风险模型 | 第64-67页 |
| 三、 改善资产负债结构 | 第67-69页 |
| 四、 更新经营观念 | 第69-70页 |
| 五、 规范信息披露 | 第70页 |
| 六、 注重业务创新 | 第70-71页 |
| 七、 人力资源管理 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75页 |