| 摘要 | 第1-8页 |
| 第1章 常利息率下的完全离散的经典风险型 | 第8-25页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·破产前最大盈余分布 | 第9-10页 |
| ·破产前盈余持续时间的分布 | 第10-11页 |
| ·破产持续时间 | 第11-13页 |
| ·最大赤字分布 | 第13-16页 |
| ·破产时余额分布 | 第16-17页 |
| ·破产前一时刻余额分布 | 第17-18页 |
| ·破产前一时刻和破产时余额的联合分布 | 第18-19页 |
| ·破产前最大余额与破产后最大赤字的联合分布 | 第19-21页 |
| ·破产后首次余额非负时余额分布 | 第21-22页 |
| ·破产周期 | 第22-23页 |
| ·推广 | 第23-25页 |
| 第2章 常利息力下的更新风险模型 | 第25-33页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·破产前最大余额分布 | 第26-27页 |
| ·破产前盈余持续时间的分布 | 第27页 |
| ·破产持续时间 | 第27-28页 |
| ·最大赤字的分布 | 第28-29页 |
| ·破产的余额分布 | 第29页 |
| ·破产前瞬间余额分布 | 第29页 |
| ·破产前和在破产时瞬间余额的联合分布 | 第29-30页 |
| ·破产前最大盈余和破产后最大赤字的联合分布 | 第30-31页 |
| ·破产周期 | 第31页 |
| ·破产后盈余首次为零时余额分布 | 第31-33页 |
| 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34页 |