| 引言 | 第1-9页 |
| 第一章 期权定价的一些基本概念 | 第9-22页 |
| ·期权定价的发展情况 | 第9-11页 |
| ·期权及其定价 | 第11-13页 |
| ·金融市场与无套利原理 | 第13-14页 |
| ·期权定价的离散模型-二叉树方法 | 第14-20页 |
| ·本文主要工作及研究意义 | 第20-22页 |
| 第二章 欧式期权定价-Black-Scholes公式 | 第22-32页 |
| ·Brown运动与It(?)公式 | 第22-27页 |
| ·欧式期权定价-Black-Scholes公式 | 第27-30页 |
| ·Black-Scholes模型的推广-支付红利 | 第30-31页 |
| ·本章主要工作 | 第31-32页 |
| 第三章 期权定价模型的改进推广 | 第32-45页 |
| ·有交易费的期权定价研究 | 第32-38页 |
| ·波动率σ和无风险利率r为时间函数的期权定价研究 | 第38-43页 |
| ·本章主要工作 | 第43-45页 |
| 第四章 与期权定价模型有关的一些研究 | 第45-54页 |
| ·期权定价模型的几个重要比率研究 | 第45-51页 |
| ·期权定价模型的检验 | 第51-52页 |
| ·近期研究工作介绍 | 第52-53页 |
| ·本章主要工作 | 第53-54页 |
| 总结 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第59页 |