构建我国的银行危机预警系统
| 前言 | 第1-14页 |
| 第一章 银行危机预警的理论基础 | 第14-24页 |
| 第一节 三个重要理论 | 第14-16页 |
| 一、 金融内在脆弱性理论 | 第14页 |
| 二、 银行挤兑模型 | 第14-15页 |
| 三、 前馈控制原理 | 第15-16页 |
| 第二节 国内外银行不稳定的现状分析 | 第16-20页 |
| 一、 国际上银行不稳定的现状 | 第16-17页 |
| 二、 我国转轨经济条件下的银行风险分析 | 第17-20页 |
| 第三节 银行危机预警的内涵和意义 | 第20-24页 |
| 一、 银行危机预警的定义 | 第20-21页 |
| 二、 系统性预警和非系统性预警 | 第21-22页 |
| 三、 我国建立银行危机预警系统的意义 | 第22-24页 |
| 第二章 银行危机预警的研究成果 | 第24-36页 |
| 第一节 国外银行危机预警模型简介 | 第24-30页 |
| 一、 快速预警纠偏模型 | 第24-26页 |
| 二、 银行评级预警模型 | 第26-29页 |
| 三、 数理统计分析预警模型 | 第29-30页 |
| 第二节 国内的研究现状 | 第30-33页 |
| 一、 大公商业银行信用评级方法 | 第30-31页 |
| 二、 国内其他的一些相关研究 | 第31-33页 |
| 第三节 对国内外银行危机预警研究成果的评价 | 第33-36页 |
| 第三章 构建我国的银行危机预警系统 | 第36-58页 |
| 第一节 建立我国银行危机预警指标体系 | 第37-46页 |
| 一、 定量指标 | 第38-44页 |
| 二、 定性指标 | 第44-46页 |
| 第二节 我国银行危机预警指标临界值的设定 | 第46-51页 |
| 一、 设定临界值的原则 | 第46页 |
| 二、 具体临界值的设定 | 第46-48页 |
| 三、 指标临界值的解释 | 第48-51页 |
| 第三节 预警风险程度的综合度量 | 第51-54页 |
| 一、 风险综合度量的一般方法 | 第52-53页 |
| 二、 三个定性指标的衡量 | 第53-54页 |
| 第四节 确定危机预警级别评估危机爆发程度 | 第54-55页 |
| 第五节 构建科学的金融监管信息系统 | 第55-58页 |
| 结束语 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64页 |
