期权定价模型的研究及其推广

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章 引言	第9-16页
·期权定价理论的历史背景及研究意义	第9-11页
·期权定价理论的发展现状及趋势	第11-14页
·本文的主要研究工作	第14-16页
第二章 Black-Scholes 期权定价模型	第16-27页
·期权的概念	第16-18页
·随机分析的相关知识	第18-20页
·鞅论及其相关知识	第18页
·Brown 运动及其判定定理	第18-19页
·It(o|^) 公式	第19页
·Girsanov 定理	第19-20页
·Black-Scholes 公式	第20-24页
·Black-Scholes 公式的历史演变	第20-21页
·Black-Scholes 方程	第21-24页
·期权价格的性质	第24-27页
第三章 几种情形下的期权定价模型	第27-46页
·序言	第27-28页
·波动率服从有限的马尔可夫链的期权定价	第28-33页
·波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价	第33-37页
·波动率服从可数状态的马尔可夫过程的期权定价	第37-41页
·波动率、利率均服从有限的马尔可夫链的期权定价	第41-46页
本文主要结论及有待进一步研究的问题	第46-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50-51页
附录A	第51页