| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导言 | 第9-17页 |
| 一、选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 二、国内外研究现状 | 第10-15页 |
| （一） 国外关于经济资本配置及考核问题的研究现状 | 第10-13页 |
| （二） 国内关于经济资本配置及考核问题的研究现状 | 第13-15页 |
| 三、研究思路及研究方法 | 第15-16页 |
| 四、主要创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 经济资本配置理论 | 第17-32页 |
| 一、经济资本内涵 | 第17-23页 |
| （一） 经济资本的涵义及特征 | 第17-19页 |
| （二） 经济资本、账面资本与监管资本的关系 | 第19-23页 |
| 二、商业银行经济资本配置理论 | 第23-28页 |
| （一） 经济资本配置及其功能 | 第23-24页 |
| （二） 经济资本配置的资本测度思想 | 第24-26页 |
| （三） 经济资本配置的原则 | 第26-28页 |
| 三、VaR 约束下的经济资本的计量 | 第28-32页 |
| （一） 预期损失与非预期损失 | 第28-30页 |
| （二） VaR 约束下的经济资本的计量 | 第30-32页 |
| 第三章 VaR 约束下的商业银行经济资本配置与考核 | 第32-50页 |
| 一、风险管理下经济资本配置的方法 | 第32-43页 |
| （一） 信用风险的量化分析 | 第33-35页 |
| （二） 市场风险的量化分析 | 第35-38页 |
| （三） 操作风险的量化分析 | 第38-42页 |
| （四） 经济资本配置实践操作中的问题 | 第42-43页 |
| 二、VaR 约束下商业银行经济资本绩效考核的模型构建 | 第43-50页 |
| （一） 相关概念及指标体系介绍 | 第43-44页 |
| （二） 基于VaR 的商业银行经济资本绩效考核模型 | 第44-47页 |
| （三） 有效的经济资本配置的调整过程 | 第47-50页 |
| 第四章 我国商业银行经济资本配置的现状及存在的问题 | 第50-66页 |
| 一、我国商业银行实施经济资本配置的现状分析 | 第50-55页 |
| （一） 我国商业银行实施经济资本配置的现状 | 第50-51页 |
| （二） 我国商业银行常用的经济资本配置方法 | 第51-52页 |
| （三） 我国商业银行实施经济资本配置取得的成效 | 第52-53页 |
| （四） 经济资本配置对我国商业银行业务决策的影响 | 第53-55页 |
| 二、我国商业银行实施经济资本配置的问题及其原因分析 | 第55-60页 |
| （一） 我国商业银行实施经济资本配置存在的问题 | 第55-58页 |
| （二） 我国商业银行实施经济资本配置问题的原因剖析 | 第58-60页 |
| 三、我国商业银行实施经济资本配置的实例 | 第60-66页 |
| （一） 净收益的计算方法 | 第60-63页 |
| （二） 以RAROC 计量为依据的经济资本的计算方法 | 第63-66页 |
| 第五章 加强我国商业银行经济资本配置的建议 | 第66-72页 |
| 一、我国商业银行实施经济资本配置的必要性 | 第66-67页 |
| 二、国外及国际银行业经济资本管理的经验借鉴 | 第67-68页 |
| 三、对我国商业银行实施经济资本配置的对策和建议 | 第68-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 后记 | 第78页 |
