证券收益率分布尾部比较分析

内容提要	第1-7页
第1章 引言	第7-12页
·问题的背景及选题意义	第7-8页
·概念界定	第8-10页
·厚尾性定义	第8-10页
·收益率定义	第10页
·研究思路	第10页
·论文结构安排	第10-12页
第2章 证券收益率分布研究综述	第12-17页
·证券收益率厚尾分布的理论由来	第12-13页
·国外有关证券收益率分布的理论综述	第13-14页
·国内有关证券收益率分布的理论综述	第14-17页
第3章 证券收益率分布的理论模型	第17-40页
·准备知识	第17-19页
·极大似然估计法	第17-18页
·矩估计法	第18-19页
·正态分布	第19-22页
·正态分布	第19-21页
·对数正态分布	第21-22页
·本文主要研究的厚尾分布	第22-31页
·t－分布	第23-24页
·极值分布理论	第24-26页
·广义极值分布理论	第26-29页
·Logistic 分布	第29-31页
·其他厚尾分布	第31-40页
·混合分布	第31-32页
·广义误差分布（GED）	第32页
·广义帕累托分布	第32-34页
·柯西分布	第34-35页
·稳定分布	第35-40页
第4章 证券收益率统计分布模型的实证检验	第40-45页
·数据描述	第40-42页
·各类分布的尾部判别准则与比较	第42-45页
结论	第45-46页
参考文献	第46-49页
中文摘要	第49-52页
Abstract	第52-56页
致谢	第56页