| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 引言 | 第5-9页 |
| 一、研究的目的和意义 | 第5页 |
| 二、国内外研究动态 | 第5-7页 |
| 三、本文主要内容和结构 | 第7-9页 |
| 第一章 股权溢价之谜的提出及CCAMP模型 | 第9-15页 |
| ·股权溢价之谜的提出 | 第9页 |
| ·消费资本资产定价模型(CCAPM模型) | 第9-15页 |
| ·消费资本资产定价模型的提出 | 第10页 |
| ·消费资本资产定价模型的推导 | 第10-15页 |
| 第二章 CCAPM模型对我国股权溢价之谜的实证检验 | 第15-18页 |
| ·样本的选取和变量设计 | 第15-16页 |
| ·随机贴现因子最低标准差估计 | 第16页 |
| ·相对风险回避系数估计 | 第16-18页 |
| 第三章 股权溢价之谜的发展和探讨 | 第18-23页 |
| ·无风险利率之谜 | 第18页 |
| ·对投资者偏好的修改 | 第18-21页 |
| ·递归效用函数 | 第19页 |
| ·习惯形成理论 | 第19-21页 |
| ·异质消费者理论 | 第21-22页 |
| ·行为金融学解释 | 第22-23页 |
| 第四章 展望理论对我国股权溢价之谜的解释 | 第23-33页 |
| ·展望理论的引入 | 第23-25页 |
| ·KT展望价值模型 | 第23-24页 |
| ·展望理论与预期效用理论的区别 | 第24-25页 |
| ·展望理论的认知风险和认知收益 | 第25-29页 |
| ·基于过度自信的证券均衡价格模型 | 第26-27页 |
| ·基于过度自信的认知风险和认知收益 | 第27-29页 |
| ·基于展望价值的证券预期收益率 | 第29页 |
| ·展望理论对我国股权溢价的解释 | 第29-33页 |
| 结论及建议 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |