| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-37页 |
| ·本文研究的背景及意义 | 第12-18页 |
| ·中国经济发展遭遇汇率问题 | 第12-13页 |
| ·人民币汇率决定的复杂性 | 第13-14页 |
| ·人民币汇率形成机制的历史沿革 | 第14-16页 |
| ·人民币均衡汇率估算研究的意义 | 第16-18页 |
| ·相关研究综述 | 第18-33页 |
| ·购买力平价理论 | 第18-21页 |
| ·购买力平价的经典应用——ICP | 第21-25页 |
| ·巴拉萨—萨缪尔森模型 | 第25-30页 |
| ·均衡汇率理论 | 第30-33页 |
| ·本文研究的基本框架 | 第33-37页 |
| ·研究思路与方法 | 第33-34页 |
| ·文章结构及内容 | 第34-35页 |
| ·本文创新性工作与进一步研究空间 | 第35-37页 |
| 第2章 人民币汇率决定的基础理论研究 | 第37-65页 |
| ·汇率决定理论的发展 | 第37-38页 |
| ·购买力平价理论 | 第38-45页 |
| ·购买力平价的提出 | 第38-39页 |
| ·假设前提 | 第39-40页 |
| ·基本形式 | 第40-41页 |
| ·基本结论 | 第41-42页 |
| ·购买力平价理论的局限性 | 第42-43页 |
| ·经验分析 | 第43-45页 |
| ·利率平价理论 | 第45-47页 |
| ·利率平价的提出与基本假设 | 第45页 |
| ·基本形式和结论 | 第45-47页 |
| ·巴拉萨—萨缪尔森模型 | 第47-52页 |
| ·巴拉萨—萨缪尔森效应 | 第47-48页 |
| ·模型的基本假定 | 第48-49页 |
| ·巴拉萨—萨缪尔森模型的构造 | 第49-50页 |
| ·基本结论 | 第50-51页 |
| ·模型的检验规则 | 第51-52页 |
| ·蒙代尔-弗莱明模型 | 第52-56页 |
| ·开放经济下的汇率决定 | 第52页 |
| ·完全预期假定 | 第52页 |
| ·动态分析框架 | 第52-54页 |
| ·政策空间 | 第54-56页 |
| ·粘性价格货币模型 | 第56-59页 |
| ·动态蒙代尔-弗莱明模型的改进 | 第56页 |
| ·假设前提 | 第56页 |
| ·汇率超调机制分析 | 第56-57页 |
| ·政策空间 | 第57-59页 |
| ·弹性价格货币模型 | 第59-61页 |
| ·汇率的货币模型形成 | 第59页 |
| ·基本假定与分析框架 | 第59-60页 |
| ·基本结论 | 第60-61页 |
| ·其它汇率决定理论 | 第61-65页 |
| ·资产组合平衡分析法 | 第61-63页 |
| ·国际收支汇率分析法 | 第63-65页 |
| 第3章 行为均衡汇率理论研究 | 第65-78页 |
| ·均衡汇率理论的发展 | 第66-71页 |
| ·行为均衡汇率理论提出及意义 | 第71-72页 |
| ·估算方法的推进 | 第71-72页 |
| ·提供明晰的政策空间 | 第72页 |
| ·行为均衡汇率理论的分析框架 | 第72-78页 |
| ·行为均衡汇率理论研究思路与主题 | 第72-74页 |
| ·行为均衡汇率理论的基本假设前提 | 第74页 |
| ·实际汇率形成机制与决定要素的识别 | 第74-76页 |
| ·行为均衡汇率估算的设计规则 | 第76-78页 |
| 第4章 人民币均衡汇率模型的数据定义与统计分析 | 第78-95页 |
| ·实际有效汇率的计算方法 | 第78-85页 |
| ·有效汇率的界定与分类 | 第78-80页 |
| ·实际有效汇率的测算方法 | 第80-82页 |
| ·实际有效汇率指数的统计解析 | 第82-85页 |
| ·均衡汇率决定要素的指标定义与分析 | 第85-95页 |
| ·名义汇率、有效汇率的变化趋势分析 | 第85-87页 |
| ·人民币均衡汇率决定要素的指标解释 | 第87-89页 |
| ·人民币实际有效汇率及其决定要素的描述统计分析 | 第89-95页 |
| 第5章 人民币均衡汇率水平的估计 | 第95-112页 |
| ·估算的数理方法基础 | 第95-99页 |
| ·ADF 检验原理 | 第96页 |
| ·协整定义解析 | 第96-97页 |
| ·Johansen 检验原理 | 第97页 |
| ·误差修正思想 | 第97-98页 |
| ·H-P 滤波基本原理 | 第98-99页 |
| ·人民币均衡汇率的计量分析 | 第99-103页 |
| ·样本数据说明 | 第99页 |
| ·平稳性分析 | 第99-100页 |
| ·Johansen 协整分析 | 第100-102页 |
| ·误差修正模型估计结果 | 第102-103页 |
| ·汇率估算及失调识别 | 第103-108页 |
| ·人民币均衡汇率估算 | 第103-105页 |
| ·人民币实际有效汇率失调性分析 | 第105-106页 |
| ·人民币名义有效汇率失调性分析 | 第106页 |
| ·实际值、滤波值、估算值的比较分析 | 第106-108页 |
| ·汇率估算模型的经济检验 | 第108-112页 |
| ·检验的方法设计 | 第108-110页 |
| ·汇率模型的评价 | 第110-112页 |
| 第6章 人民币均衡汇率估算方法的扩展与检验 | 第112-137页 |
| ·估算模型变量数据调整试验与效应 | 第112-116页 |
| ·估算模型改进的思路 | 第112-113页 |
| ·GDP 增长速度数据调整试验 | 第113页 |
| ·贸易顺差数据调整试验 | 第113-115页 |
| ·GDP 增长速度与贸易顺差数据同时调整试验 | 第115-116页 |
| ·估算模型变量数据信息处理方式的变化及效果评价 | 第116-122页 |
| ·变量数据信息处理方式变化设计思路 | 第116页 |
| ·实际值、滤波值、估算值的差异分析 | 第116-118页 |
| ·全部变量滤波数据长期趋势的协整分析 | 第118-120页 |
| ·几个估算结果数据的比较 | 第120-122页 |
| ·长、短期因素分离对汇率决定的影响 | 第122-126页 |
| ·长、短期因素分离设计思想 | 第122页 |
| ·汇率决定变量短期因素协整分析 | 第122-124页 |
| ·长短期协整关系与失调程度的比较分析 | 第124-125页 |
| ·长期、短期因素对汇率的影响分析 | 第125-126页 |
| ·基于 VAR 的脉冲响应函数与方差分解的经验分析 | 第126-133页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解的数理基础 | 第127-128页 |
| ·基于 VAR 模型的脉冲响应与方差分解分析 | 第128-133页 |
| ·本文的结论与政策空间 | 第133-137页 |
| 附录 | 第137-139页 |
| 参考文献 | 第139-151页 |
| 后记 | 第151-153页 |